第21題
根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。
A 支付和結(jié)算
B 資產(chǎn)管理
C 公司金融
D 貸款
E 零售銀行業(yè)務(wù)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個(gè);公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。
第22題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法中，正確的有( )。
A 黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆白變量，只考查警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律
B 藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析
C 指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警
D 統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析
E 紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征。
第23題
個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。
A 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)
B 假按揭風(fēng)險(xiǎn)
C 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)
E 國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]E是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。
第24題
設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。
A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度
B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的過(guò)往業(yè)績(jī)
C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
D 能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
E 定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]做這類“綜合”性題目，只要與題干有關(guān)的，都應(yīng)該選上。
第25題
目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。
A 基本指標(biāo)法
B 計(jì)分卡(SC
C 損失分布法(LD
D 標(biāo)準(zhǔn)法
E 內(nèi)部衡量法(IM
【正確答案】：B,C,E
[答案解析]高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。
第26題
監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括( )。
A 高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B 在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致
C 在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法
D 如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請(qǐng)獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)
E 應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]以上因素都應(yīng)考慮。
第27題
衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險(xiǎn)價(jià)值(VA
E 期望收益
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。
第28題
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。
A 如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B 如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C 如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D 如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E 如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。
第29題
下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有( )。
A 久期也稱持續(xù)期
B 久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C 久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷
D 久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間
E 某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C久期公式有三個(gè)：DP+Dy=-DP÷(1+y);
可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y);
后兩個(gè)公式更方便計(jì)算。
第30題
下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)(N/A表示無(wú)信息)。
則下列說(shuō)法正確的有( )。
A．(A)又可以稱為非零售暴露
B．(A)無(wú)期限調(diào)整，(B)有期限調(diào)整
C．(C)與(D)的劃分依據(jù)是對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同
D．(C)與(D)都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約損失率
E．對(duì)于(B)，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，就必須自行估計(jì)違約概率和違約損失率
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因?yàn)楹?jiǎn)單零散，無(wú)期限調(diào)整，初級(jí)法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估計(jì)違約損失率。
