第21題
根據巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業銀行的所有業務可劃分成八大類銀行產品線，包括( )。
A 支付和結算
B 資產管理
C 公司金融
D 貸款
E 零售銀行業務
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]《新資本協議》將商業銀行的業務分為八個;公司金融、交易和銷售、零售銀行業務、商業銀行業務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經紀。
第22題
下列關于風險預警方法的說法中，正確的有( )。
A 黑色預警法不引進警兆白變量，只考查警素指標的時間序列變化規律
B 藍色預警法側重定量分析
C 指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進行預警
D 統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析
E 紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題綜合考查了風險預警指標的特征。
第23題
個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。
A 經銷商風險
B 假按揭風險
C 由于房產價值下跌導致超額押值不足
D 借款人的經濟財務狀況惡化的風險
E 國家對房市采取宏觀調控策措施
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]E是國家風險。
第24題
設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括( )。
A 自身業務性質，規模和復雜程度
B 業務經營部門的過往業績
C 工作人員的專業水平和經驗
D 能夠承擔的市場風險水平
E 定價、估值和市場風險計量系統
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]做這類“綜合”性題目，只要與題干有關的，都應該選上。
第25題
目前業界比較流行的高級計量法主要有( )。
A 基本指標法
B 計分卡(SC
C 損失分布法(LD
D 標準法
E 內部衡量法(IM
【正確答案】：B,C,E
[答案解析]高級計量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網絡法(BBN)。
第26題
監管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括( )。
A 高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度
B 在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C 在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法
D 如果是銀行自身開發的模型，模型應該建立在適當的假定基礎上，并請獨立、合格的外部機構對模型進行評價
E 應該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]以上因素都應考慮。
第27題
衡量風險的指標有( )。
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險價值(VA
E 期望收益
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握這些指標。
第28題
下列關于銀行利率風險的說法，正確的有( )。
A 如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
B 如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
C 如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在基準風險
D 如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險
E 如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似，但是因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在價值或內在經濟價值產生不利的影響。
第29題
下列關于久期的說法，正確的有( )。
A 久期也稱持續期
B 久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C 久期的數學公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷
D 久期是以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間
E 某一金融工具的久期等于金融工具各期現金流發生的相應時間乘以各期現值與金融工具現值的商
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C久期公式有三個：DP+Dy=-DP÷(1+y);
可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y);
后兩個公式更方便計算。
第30題
下表是某機構總結的銀行業從業人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一書中的內部評級法要點(N/A表示無信息)。
則下列說法正確的有( )。
A．(A)又可以稱為非零售暴露
B．(A)無期限調整，(B)有期限調整
C．(C)與(D)的劃分依據是對商業銀行內部評級法依賴程度的不同
D．(C)與(D)都必須估計的風險因素是違約損失率
E．對于(B)，只要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計違約概率和違約損失率
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權等大方面的風險暴露是有期限去調整的，而零售暴露因為簡單零散，無期限調整，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估計違約損失率。
