一、判斷題
第1題 經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。( ) A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B解析： 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占有，即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要成本的。
第2題 其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B解析： 融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加.而不是減少。
第3題 商業(yè)銀行采用情景分析的目的是測(cè)試單一風(fēng)險(xiǎn)因素的假設(shè)變動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B解析： 情景分析是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率.研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。
第4題 商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B解析： 商業(yè)銀行交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可考察的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。第5題 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
第6題 基本指標(biāo)法以多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B解析： 基本指標(biāo)法以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度。基本指標(biāo)各自獨(dú)立，并不構(gòu)成體系。
第7題 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B解析： 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。
第8題 培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A解析： 培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。
第9題 商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B解析： 商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的范疇。
第10題 商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B解析： 商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是減少風(fēng)險(xiǎn)。
第11題 只有當(dāng)外部審計(jì)組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當(dāng)局的委托對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)，其工作才具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的性質(zhì)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A解析： 只有當(dāng)外部審計(jì)組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當(dāng)局的委托對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)，其工作才具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的性質(zhì)。
第12題 走私不屬于內(nèi)部欺詐。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B解析： 略
第13題 CreditMonitor模型認(rèn)為.企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A解析： 略
第14題 計(jì)量違約損失率的方法包括市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A解析： 計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場(chǎng)價(jià)值法，通過(guò)市場(chǎng)上類(lèi)似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率;二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流。
第15題 有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A解析： 商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束是有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)。
