一、判斷題
第1題 經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。( ) A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。
【專家點撥】經(jīng)濟資本的重要意義在于強調(diào)資本的有償占有，即占用資本來防范風險是需要成本的。
第2題 其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加.而不是減少。
第3題 商業(yè)銀行采用情景分析的目的是測試單一風險因素的假設變動對組合價值的影響。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 情景分析是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率.研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。
第4題 商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可考察的市場價格時，可以按模型定價。第5題 操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。
第6題 基本指標法以多種指標構成的指標體系作為衡量商業(yè)銀行整體操作風險的尺度。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 基本指標法以單一的指標作為衡量商業(yè)銀行整體操作風險的尺度。基本指標各自獨立，并不構成體系。
第7題 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是信用風險管理的內(nèi)容。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是聲譽風險管理的內(nèi)容。
第8題 培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化是聲譽風險管理的內(nèi)容。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化是聲譽風險管理的內(nèi)容。
第9題 商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽風險的范疇。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于操作風險的范疇。
第10題 商業(yè)銀行進行風險管理的目標就是消除風險，實現(xiàn)零風險。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 商業(yè)銀行進行風險管理的目標就是減少風險。
第11題 只有當外部審計組織按照有關監(jiān)管法律的授權或接受監(jiān)管當局的委托對商業(yè)銀行進行審計時，其工作才具有風險監(jiān)管的性質(zhì)。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 只有當外部審計組織按照有關監(jiān)管法律的授權或接受監(jiān)管當局的委托對商業(yè)銀行進行審計時，其工作才具有風險監(jiān)管的性質(zhì)。
第12題 走私不屬于內(nèi)部欺詐。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 略
第13題 CreditMonitor模型認為.企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 略
第14題 計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率;二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。
第15題 有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束是有效資本監(jiān)管的起點。
