一、判斷題
第1題 經濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。( ) A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 經濟資本是指商業銀行用于彌補非預期損失的資本。
【專家點撥】經濟資本的重要意義在于強調資本的有償占有，即占用資本來防范風險是需要成本的。
第2題 其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加.而不是減少。
第3題 商業銀行采用情景分析的目的是測試單一風險因素的假設變動對組合價值的影響。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 情景分析是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率.研究多種因素同時作用時可能產生的影響。
第4題 商業銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 商業銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可考察的市場價格時，可以按模型定價。第5題 操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。
第6題 基本指標法以多種指標構成的指標體系作為衡量商業銀行整體操作風險的尺度。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 基本指標法以單一的指標作為衡量商業銀行整體操作風險的尺度。基本指標各自獨立，并不構成體系。
第7題 明確商業銀行的戰略愿景和價值理念是信用風險管理的內容。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 明確商業銀行的戰略愿景和價值理念是聲譽風險管理的內容。
第8題 培養開放、互信、互助的機構文化是聲譽風險管理的內容。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 培養開放、互信、互助的機構文化是聲譽風險管理的內容。
第9題 商業銀行內部的性別/種族歧視事件屬于聲譽風險的范疇。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 商業銀行內部的性別/種族歧視事件屬于操作風險的范疇。
第10題 商業銀行進行風險管理的目標就是消除風險，實現零風險。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 商業銀行進行風險管理的目標就是減少風險。
第11題 只有當外部審計組織按照有關監管法律的授權或接受監管當局的委托對商業銀行進行審計時，其工作才具有風險監管的性質。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 只有當外部審計組織按照有關監管法律的授權或接受監管當局的委托對商業銀行進行審計時，其工作才具有風險監管的性質。
第12題 走私不屬于內部欺詐。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 略
第13題 CreditMonitor模型認為.企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期權。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 略
第14題 計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現金流法。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率;二是回收現金流法，根據違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現金流。
第15題 有效資本監管的起點是商業銀行自身嚴格的資本約束。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 商業銀行自身嚴格的資本約束是有效資本監管的起點。
