第71題 李先生投資30萬(wàn)元買股票.而股票的收益率在不同的經(jīng)濟(jì)狀況下不盡相同.各種經(jīng)濟(jì)狀況出現(xiàn)的概率及對(duì)應(yīng)的股票收益率如下表所示。

則李先生持有的該筆股票投資的預(yù)期收益率為(　)。

A.12%

B.22%

C.32

D.42%

正確答案:B解析： E(R)=0.15×0.50+0.45×0.30+0.25×0.10-0.15×0.10=0.22，即22%。

第72題 國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是(　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率

C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率

正確答案:D解析： 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)。

第73題 資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少(　)一次。

A.3個(gè)月

B.半年

C.9個(gè)月

D.1年

正確答案:D解析： 略

第74題 關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下列說法正確的是(　)。

A.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求

B.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系

C.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與

D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

正確答案:C解析： A項(xiàng)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求;8項(xiàng)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部;D項(xiàng)內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力。

第75題 目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于(　)來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。

A.違約概率模型

B.信用評(píng)分模型

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)方法

D.以上都不對(duì)

正確答案:C解析： 巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)方法來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。

第76題 下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯(cuò)誤的是(　)。

A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中的任何損失：二是隨時(shí)可以動(dòng)用

B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

C.未分配利潤(rùn)屬于核心資本

D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

正確答案:D解析： 附屬資本又叫二級(jí)資本，主要包括資產(chǎn)重估儲(chǔ)備、非公開儲(chǔ)備、一般損失準(zhǔn)備金，混合債務(wù)工具和次級(jí)債券。少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。

第77題 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為(　)萬(wàn)元。

A.925.47

B.960,26

C.957.57

D.985.62

正確答案:C解析： 根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%，則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬(wàn)元)。

第78題 風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是(　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

C.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

D.內(nèi)部審計(jì)

正確答案:C解析： 前臺(tái)業(yè)務(wù)人員是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線。

第79題 根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中(　)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為9條業(yè)務(wù)線。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法

正確答案:A解析： 略

第80題 下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是(　)。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)

B.不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)是在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段提出的

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命

D.20世紀(jì)80年代以后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理處于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案:B解析： 不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)是在負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段提出的。