第71題 李先生投資30萬元買股票.而股票的收益率在不同的經濟狀況下不盡相同.各種經濟狀況出現的概率及對應的股票收益率如下表所示。

則李先生持有的該筆股票投資的預期收益率為(　)。

A.12%

B.22%

C.32

D.42%

正確答案:B解析： E(R)=0.15×0.50+0.45×0.30+0.25×0.10-0.15×0.10=0.22，即22%。

第72題 國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是(　)。

A.風險資本回報率

B.風險資產回報率

C.風險調整資產回報率

D.風險調整資本收益率

正確答案:D解析： 在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風險調整資本收益率(RAROC)。

第73題 資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少(　)一次。

A.3個月

B.半年

C.9個月

D.1年

正確答案:D解析： 略

第74題 關于商業銀行內部控制的主要原則，下列說法正確的是(　)。

A.商業銀行的經營管理應當體現“效益優先、內控輔之”的要求

B.內部控制的監督、評價部門必須與內部控制的建設、執行部門密切聯系

C.內部控制應當滲透到商業銀行的各項業務過程和各個操作環節，并由全體人員參與

D.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內部控制的權力

正確答案:C解析： A項商業銀行的經營管理應當體現“內控優先”的要求;8項內部控制的監督、評價部門必須獨立于內部控制的建設、執行部;D項內部控制須有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控制的權力。

第75題 目前在全球范圍內，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于(　)來計算信用風險的監管資本。

A.違約概率模型

B.信用評分模型

C.內部評級方法

D.以上都不對

正確答案:C解析： 巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于內部評級方法來計算信用風險的監管資本。

第76題 下列關于資本監管的說法，錯誤的是(　)。

A.商業銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業銀行經營過程中的任何損失：二是隨時可以動用

B.按照《商業銀行資本充足率管理辦法》，商業銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

C.未分配利潤屬于核心資本

D.少數股權屬于附屬資本

正確答案:D解析： 附屬資本又叫二級資本，主要包括資產重估儲備、非公開儲備、一般損失準備金，混合債務工具和次級債券。少數股權屬于核心資本。

第77題 商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為(　)萬元。

A.925.47

B.960,26

C.957.57

D.985.62

正確答案:C解析： 根據死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%，則該筆貸款預計到期可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬元)。

第78題 風險管理的第一道防線是(　)。

A.風險管理制度

B.風險管理職能部門

C.前臺業務人員

D.內部審計

正確答案:C解析： 前臺業務人員是風險管理的第一道防線。

第79題 根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中(　)將商業銀行的所有業務劃分為9條業務線。

A.標準法

B.替代標準法

C.內部評級法

D.高級計量法

正確答案:A解析： 略

第80題 下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是(　)。

A.資產風險管理模式偏重于資產業務的風險管理，強調保持商業銀行資產的流動

B.不確定條件下的投資組合理論和資本資產定價模型(CAPM)是在資產負債風險管理模式階段提出的

C.負債風險管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數學革命

D.20世紀80年代以后商業銀行的風險管理處于全面風險管理模式階段

正確答案:B解析： 不確定條件下的投資組合理論和資本資產定價模型(CAPM)是在負債風險管理模式階段提出的。