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2015年銀行業初級資格考試《風險管理》終極卷及答案(四)

來源:233網校 2015-05-28 11:20:00

第31題 某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元,計劃本年度注入1000億元新資本,若本年度電子行業在資本分配中的權重為5%,則本年度電子行業資本分配的限度為( )

億元。

A.30

B.300

C.250

D.50

正確答案:B解析: 資本分配中的資本是所預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)。以資本表示的組合限額=資本×資本分配權重。因此,資本=5000+1000=6000(億元);本年度電子行業資本分配的限度=6000×5%=300(億元)。

第32題 到期資產與到期負債若未能匹配,則形成資產負債的( )。

A.金額錯配

B.期限錯配

C.止損錯配

D.流動性錯配

正確答案:B解析: 到期資產與到期負債若未能匹配,則形成資產負債的期限錯配。

第33題 銀行賬戶中的項目通常按( )計價。

A.名義價值

B.市場價值

C.歷史成本

D.公允價值

正確答案:C解析: 銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。

第34題 下列關于商業銀行的業務外包的論述,不正確的是( )。

A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包,但一些關鍵過程和核心業務等不應外包出去

B.通過業務外包,商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商,商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

C.雖然業務可以外包,但是對于外包業務的可能的不良后果,商業銀行仍然需要承擔責任

D.進行外包時.商業銀行必須對外包業務的風險進行管理

正確答案:B解析: 從本質上說,操作或服務雖然可以外包,但其最終責任并未被“包”出去。業務外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。外包服務的最終責任人仍是商業銀行,對客戶和監管者仍承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任。

第35題 當久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則流動性也隨之( )。

A.減弱

B.增強

C.不變

D.無法判斷

正確答案:B解析: 當久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大,流動性也隨之增強;如果市場利率上升,則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大,流動性也隨之減弱。

第36題 下列關于資本的說法,正確的是( )。

A.會計資本是商業銀行資產負債表中的資產部分

B.資本金又被稱為保護債權人免遭風險損失的緩沖器

C.資本充足率中的資本指的是經濟資本

D.監管資本是一種取決于商業銀行實際風險水平的資本

正確答案:B解析: 會計資本是商業銀行資產負債表中的資產減去負債后的所有者權益部分;資本充足率中的資本指的是監管資本;經濟資本是一種取決于商業銀行實際風險水平的資本。

第37題 《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括( )。

A.高級計量法

B.標準法

C.基本指標法

D.內部評級法

正確答案:D解析: 巴塞爾委員會根據目前商業銀行的實際做法,在《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供三種可供選擇的操作風險經濟資本計量方法,即基本指標法、標準法和高級計量法。

第38題 以下不屬于風險轉移策略的是( )。

A.出口信貸保險

B.擔保

C.備用信用證

D.市場對沖

正確答案:D解析: D屬于風險對沖。

第39題 在單一客戶限額管理中,客戶所有者權益為2億元,杠桿系數為0.8,則該客戶最高債務承受額為( )億元。

A.2.5

B.0.8

C.2.0

D.1.6

正確答案:D解析: 最高債務承受額=所有者權益×杠桿系數。

第40題 以下不需要進行壓力測試的是( )。

A.市場收益率提高60%

B.CPL上升幅度達到50%

C.正常經營狀況

D.持有主要外幣相對于本幣升值25%

正確答案:C解析: 商業銀行可根據自身業務特色和需要,對以下風險因素的變化可能對各類資產、負債,以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試:

(1)存貸款基準利率連續累計上調/下調250個基點。

(2)市場收益率提高/降低50%。

(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。

(4)重要行業的原材料/銷售價格上下波幅超過50%。

(5)GDP、CPL、失業率等重要宏觀經濟指標上下波幅超過20%。

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