第91題 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括(　)。

A.失誤樹(shù)分析法

B.資產(chǎn)賬務(wù)狀況分析法

C.專家預(yù)測(cè)法

D.分解分析法

正確答案:C解析： 制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：①資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法;②分解分析法;③失誤樹(shù)分析方法。

第92題 張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來(lái)得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為(　)引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.信貸人員技能匱乏

B.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

C.內(nèi)部欺詐

D.未授權(quán)交易

正確答案:B解析： 內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，具體包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。本題中的操作風(fēng)險(xiǎn)是由于業(yè)務(wù)流程沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的。

第93題 下列選項(xiàng)中，關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說(shuō)法，不正確的是(　)。

A.商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

B.一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度

C.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度

D.對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，做好對(duì)該客戶的管理便好，不用監(jiān)測(cè)其他變量

正確答案:D解析： 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)。

第94題 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)的說(shuō)法，不正確的是(　)。

A.交易賬戶中的項(xiàng)目只能按模型定價(jià)

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

正確答案:A解析： 交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。

第95題 損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括(　)。

A.重要性原則

B.準(zhǔn)確性原則

C.統(tǒng)一性原則

D.客觀性原則

正確答案:D解析： 損失數(shù)據(jù)收集的原則包括：重要性原則;準(zhǔn)確性原則;統(tǒng)一性原則;謹(jǐn)慎性原則。

第96題 客戶評(píng)級(jí)中.違約概率的估計(jì)包括以下(　)兩個(gè)層面。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

正確答案:A解析： 客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

第97題 銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括(　)。

A.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)。反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

B.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制

C.有效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

D.減少一切限制.讓銀行充分自由發(fā)展

正確答案:D解析： 對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制，而不是減少一切限制。

第98題 操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估流程是(　)。

(1)控制措施評(píng)估

(2)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控

(5)作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

A.(3)(1)(5)(4)(2)

B.(4)(1)(5)(2)(4)

C.(1)(5)(2)(3)(4)

D.(2)(5)(1)(3)(4)

正確答案:D解析： 略

第99題 某銀行2006年年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為(　)。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

正確答案:C解析： 關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。本題中，關(guān)注類貸款向下遷移，就是轉(zhuǎn)為了次級(jí)類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了600億元，把數(shù)值代入公式即關(guān)注類貸款遷徙率=600+(4000—500)×100%=17.1%。

第100題 期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是(　)。

A.美式期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.平價(jià)期權(quán)

D.價(jià)內(nèi)期權(quán)

正確答案:B解析： 本題所述是歐式期權(quán)的定義。