第91題 風險識別的主要方法不包括(　)。

A.失誤樹分析法

B.資產賬務狀況分析法

C.專家預測法

D.分解分析法

正確答案:C解析： 制作風險清單是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風險識別方法還有：①資產財務狀況分析法;②分解分析法;③失誤樹分析方法。

第92題 張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便提前向其發放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為(　)引起的操作風險。

A.信貸人員技能匱乏

B.貸款流程執行不嚴

C.內部欺詐

D.未授權交易

正確答案:B解析： 內部流程因素引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，具體包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。本題中的操作風險是由于業務流程沒有被嚴格執行而造成的。

第93題 下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是(　)。

A.商業銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查

B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發生的風險波動，應給予較大的容忍度

C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度

D.對單一客戶風險的監測，做好對該客戶的管理便好，不用監測其他變量

正確答案:D解析： 借款人的生產經營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業持續交互影響的。對單一客戶風險的監測，需要從個體延伸到“風險域”企業。

第94題 下列關于銀行資產的說法，不正確的是(　)。

A.交易賬戶中的項目只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C.存貸款業務歸入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

正確答案:A解析： 交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

第95題 損失數據收集的原則不包括(　)。

A.重要性原則

B.準確性原則

C.統一性原則

D.客觀性原則

正確答案:D解析： 損失數據收集的原則包括：重要性原則;準確性原則;統一性原則;謹慎性原則。

第96題 客戶評級中.違約概率的估計包括以下(　)兩個層面。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

正確答案:A解析： 客戶信用評級中，違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率。

第97題 銀監會提出的良好銀行監管標準不包括(　)。

A.鼓勵公平競爭。反對無序競爭

B.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制

C.有效、節約地使用一切監管資源

D.減少一切限制.讓銀行充分自由發展

正確答案:D解析： 對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制，而不是減少一切限制。

第98題 操作風險自我評估流程是(　)。

(1)控制措施評估

(2)全員風險識別與報告

(3)制定與實施控制優化方案

(4)報告自我評估工作與日常監控

(5)作業流程分析、風險識別與評估

A.(3)(1)(5)(4)(2)

B.(4)(1)(5)(2)(4)

C.(1)(5)(2)(3)(4)

D.(2)(5)(1)(3)(4)

正確答案:D解析： 略

第99題 某銀行2006年年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為(　)。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

正確答案:C解析： 關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100%。本題中，關注類貸款向下遷移，就是轉為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了600億元，把數值代入公式即關注類貸款遷徙率=600+(4000—500)×100%=17.1%。

第100題 期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約指的是(　)。

A.美式期權

B.歐式期權

C.平價期權

D.價內期權

正確答案:B解析： 本題所述是歐式期權的定義。