第81題
市場風險內部模型法的局限性不包括( )。
A 不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性
B 未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件
C 不能計量非交易業務中的市場風險
D 不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總
【正確答案】：D
[答案解析]D項是市場風險內部模型的主要優點。
第82題
關于計量操作風險所需經濟資本的標準法，將商業銀行的所有業務劃分為了幾類產品線?( )
A 5類
B 6類
C 7類
D 8類
【正確答案】：D
第83題
健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括那些內容?( )
A 強化內控意識，樹立內控優先理念
B 完善激勵約束機制
C 提高內控制度的執行力
D 以上都是
【正確答案】：D
[答案解析]考生要了解健全完善我國商業銀行內部控制體系的內容。
第84題
股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為( )元。
A 5
B 7
C -1.8
D 0
【正確答案】：A
[答案解析]內在價值一市場價格一執行價格。
第85題
經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。
A RAROC=(收益-預期損失)/非預期損失
B RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失
C RAROC=(非預期損失-預期損失)/收益
D RAROC=(預期損失-非預期損失)/收益
【正確答案】：A
[答案解析]略
第86題
下列關于交易賬戶的說法，不正確的是( )。
A 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
B 記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C 銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合
D 為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸
【正確答案】：B
[答案解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。
第87題
下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。
A 金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失
B 商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失
C 商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失
D 商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移
【正確答案】：C
[答案解析]C項中應為通過資本金來應對非預期損失。
第88題
如果某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動：如果某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到 8.5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動：下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，不正確的是( )。
A 流動性比例和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標
B 核心負債比例屬于商業銀行流動性監管核心指標
C 流動性缺口比率屬于商業銀行流動性監管核心指標
D 計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣統一折合成本幣計算
【正確答案】：D
[答案解析]應為按照本幣和外幣分別計算。
第89題
下列關于資本的說法，正確的是( )。
A 經濟資本也就是賬面資本
B 會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
C 經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金
D 監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本
【正確答案】：C
[答案解析]賬面資本是會計資本，經濟資本是取決于風險水平的資本。
第90題
對于已反映在商業銀行信用風險數據中的操作風險損失，在計算監管資本時，應當將其視為( )。
A 操作風險損失
B 信用風險損失
C 市場風險損失
D 以上都不對
【正確答案】：B
[答案解析]已反映在商業銀行信用風險數據中的操作風險損失應當將其視為信用風險損失。
