三、多項(xiàng)選擇題

第106題 市場準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)遵循的原則有(　)。

A.公開

B.公平

C.公正

D.效率

E.便民

正確答案:A,B,C,D,E解析： 市場準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

第107題 區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)有(　)。

A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

B.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛淼牟焕绊?/P>

C.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行

D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件

正確答案:B,C,E解析： 區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低和區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的警示信號(hào)，故A、D選項(xiàng)不對。B、C、E三項(xiàng)都是正確的。

第108題 資產(chǎn)證券化包括(　)。

A.信貸資產(chǎn)證券化

B.實(shí)體資產(chǎn)證券化

C.虛擬資產(chǎn)征券化

D.證券資產(chǎn)證券化

E.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

正確答案:A,B,D,E解析： 資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

第109題 以下屬于市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)的有(　)。

A.識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)

B.擬定市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

C.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試

D.監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

E.向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

第110題 下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有(　)。

A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配

B.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分

C.在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

D.當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

E.對因存在外匯敝口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

正確答案:A,B,D,E解析： 在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行不只需分析外匯總敞口，還需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計(jì)算方法算的總敞口頭寸。

第111題 商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有(　)。

A.利率上升，凈利息收入上升

B.利率上升，凈利息收入下降

C.利率下降，凈利息收入上升

D.利率下降，凈利息收入下降

E.利率上升.凈利息收入不變

正確答案:B,C解析： 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口。即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

第112題 下列各項(xiàng)中屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的有(　)。

A.融資成本上升

B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

C.外部評(píng)級(jí)下降

D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E.市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息

正確答案:A,D解析： 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款的大量流失，債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資，愿意提供融資的對手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升，被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等。第113題 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按(　)分類。

A.人員因素

B.規(guī)章制度

C.內(nèi)部流程

D.系統(tǒng)缺陷

E.外部事件

正確答案:A,C,D,E解析： 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類

第114題 下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有(　)。

A.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃

B.公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃

C.災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃

D.訴訟應(yīng)答策略

E.回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)

正確答案:B,C,D,E解析： 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案基本就包括這五項(xiàng)內(nèi)容。

第115題 公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在(　)方面。

A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)

B.董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險(xiǎn)

C.董事會(huì)是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員

E.董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平

正確答案:A,D,E解析： 高級(jí)管理層負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，所以B錯(cuò)誤;監(jiān)事會(huì)是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)，所以C錯(cuò)誤。選項(xiàng)A、D、E三項(xiàng)說法正確。

第116題 商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的矛盾有(　)。

A.流動(dòng)性與效益性

B.流動(dòng)性與安全性

C.效益性與安全性

D.流動(dòng)性與效率性

E.安全性與風(fēng)險(xiǎn)分散性

正確答案:A,C解析： 商業(yè)銀行經(jīng)營“三性”目標(biāo)之間存在著矛盾：

(1)流動(dòng)性目標(biāo)要求降低盈利性資產(chǎn)的運(yùn)用率，即流動(dòng)性和效益性存在矛盾。

(2)資金的效益性要求選擇有較高收益的資產(chǎn)，而資金的安全性卻要求選擇有較低收益的資產(chǎn)，即效益性和安全性存在矛盾。流動(dòng)性目標(biāo)和安全性目標(biāo)不存在矛盾。

第117題 實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行可用(　)估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對應(yīng)的違約概率。

A.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)

B.映射外部數(shù)據(jù)

C.外部違約經(jīng)驗(yàn)

D.映射內(nèi)部數(shù)據(jù)

E.統(tǒng)計(jì)違約模型

正確答案:A,B,E解析： 略

第118題 以下屬于基本面指標(biāo)的有(　)。

A.資產(chǎn)增長率

B.重大投資影響

C.資金實(shí)力

D.成本管理

E.現(xiàn)金支付能力

正確答案:B,C,D解析： A、E屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

第119題 參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力

C.價(jià)格核準(zhǔn)能力

D.模型創(chuàng)建能力

E.系統(tǒng)開發(fā)、集成能力

正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

第120題 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括(　)。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

正確答案:A,B,C,D,E解析： 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括：全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。