三、多項選擇題

第106題 市場準人應當遵循的原則有(　)。

A.公開

B.公平

C.公正

D.效率

E.便民

正確答案:A,B,C,D,E解析： 市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

第107題 區域政策法規重大變化的相關警示信號有(　)。

A.區域內客戶的資信狀況普遍降低

B.國家政策法規變化給當地帶來的不利影響

C.國家宏觀政策發生變化而造成地方原定的優惠政策難以執行

D.區域產業集中度高，區域主導產業出現衰退

E.地方政府為吸引企業投資，不惜一切代價，提供優惠條件

正確答案:B,C,E解析： 區域內客戶的資信狀況普遍降低和區域產業集中度高，區域主導產業出現衰退屬于區域經營環境惡化的警示信號，故A、D選項不對。B、C、E三項都是正確的。

第108題 資產證券化包括(　)。

A.信貸資產證券化

B.實體資產證券化

C.虛擬資產征券化

D.證券資產證券化

E.現金資產證券化

正確答案:A,B,D,E解析： 資產證券化包括信貸資產證券化、實體資產證券化、證券資產證券化、現金資產證券化。

第109題 以下屬于市場風險管理部門的職責的有(　)。

A.識別、計量和監測市場風險

B.擬定市場風險管理政策和程序

C.設計、實施事后檢驗和壓力測試

D.監測風險限額的遵守情況，報告超限額情況

E.向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

第110題 下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有(　)。

A.外匯敞口主要來源于銀行表內外業務中的貨幣金額和期限錯配

B.銀行應當對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區分

C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

D.當在某一時間段內，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產生的差額就形成了外匯敞口

E.對因存在外匯敝口而產生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

正確答案:A,B,D,E解析： 在進行敞口分析時，銀行不只需分析外匯總敞口，還需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計算方法算的總敞口頭寸。

第111題 商業銀行處于負債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有(　)。

A.利率上升，凈利息收入上升

B.利率上升，凈利息收入下降

C.利率下降，凈利息收入上升

D.利率下降，凈利息收入下降

E.利率上升.凈利息收入不變

正確答案:B,C解析： 當某一時段內的資產(包括表外業務頭寸)大于負債時，就產生了正缺口。即資產敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時，就產生負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。

第112題 下列各項中屬于流動性風險預警的融資指標/信號的有(　)。

A.融資成本上升

B.資產質量下降

C.外部評級下降

D.被迫從市場上購回已發行的債券

E.市場上出現關于該商業銀行的負面消息

正確答案:A,D解析： 流動性風險預警的融資指標/信號主要包括商業銀行的負債穩定性和融資能力的變化等。例如，存款的大量流失，債權人(包括存款人)提前要求兌付造成支付能力出現不足，融資成本上升，融資交易對手開始要求抵(質)押物且不愿提供中長期融資，愿意提供融資的對手數量減少且單筆融資的金額顯著上升，被迫從市場上購回已發行的債券等。第113題 商業銀行的操作風險可按(　)分類。

A.人員因素

B.規章制度

C.內部流程

D.系統缺陷

E.外部事件

正確答案:A,C,D,E解析： 商業銀行的操作風險可按人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別分類

第114題 下列屬于戰略風險管理應急方案的有(　)。

A.業務中斷恢復計劃

B.公共關系補償計劃

C.災難恢復計劃

D.訴訟應答策略

E.回應監管批評

正確答案:B,C,D,E解析： 戰略風險管理應急方案基本就包括這五項內容。

第115題 公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現在(　)方面。

A.董事會是商業銀行的最高風險管理機構

B.董事會負責識別、計量、監測和控制各種風險

C.董事會是我國商業銀行所特有的機構

D.風險管理總監應當是董事會成員

E.董事會負責確定商業銀行可以承受的總體風險水平

正確答案:A,D,E解析： 高級管理層負責識別、計量、監測和控制各種風險，所以B錯誤;監事會是我國商業銀行所特有的機構，所以C錯誤。選項A、D、E三項說法正確。

第116題 商業銀行經營目標的矛盾有(　)。

A.流動性與效益性

B.流動性與安全性

C.效益性與安全性

D.流動性與效率性

E.安全性與風險分散性

正確答案:A,C解析： 商業銀行經營“三性”目標之間存在著矛盾：

(1)流動性目標要求降低盈利性資產的運用率，即流動性和效益性存在矛盾。

(2)資金的效益性要求選擇有較高收益的資產，而資金的安全性卻要求選擇有較低收益的資產，即效益性和安全性存在矛盾。流動性目標和安全性目標不存在矛盾。

第117題 實施內部評級法的商業銀行可用(　)估計其各信用等級借款人所對應的違約概率。

A.內部違約經驗

B.映射外部數據

C.外部違約經驗

D.映射內部數據

E.統計違約模型

正確答案:A,B,E解析： 略

第118題 以下屬于基本面指標的有(　)。

A.資產增長率

B.重大投資影響

C.資金實力

D.成本管理

E.現金支付能力

正確答案:B,C,D解析： A、E屬于財務指標。

第119題 參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　)。

A.風險監控和分析能力

B.數量分析能力

C.價格核準能力

D.模型創建能力

E.系統開發、集成能力

正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

第120題 全面風險管理模式體現的先進的風險管理理念和方法包括(　)。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.全新的風險管理方法

E.全員的風險管理文化

正確答案:A,B,C,D,E解析： 全面風險管理模式體現的先進的風險管理理念和方法包括：全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法和全員的風險管理文化。