單項選擇題

1．下列關于金融風險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A．金融風險可能造成的損失可以分為三種：預期損失、非預期損失和災難性損失

B．商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

C．商業銀行通常用存款來應對非預期損失

D．商業銀行時于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

2．現代金融理論的發展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現代金融理論和風險評估技術盼說法，錯誤的是（）。

A．1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現代風險分散化思想的重要基石

B．威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統風險和非系統風險的定景關系

C．1973年，費雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型

D．《巴塞爾新資本協議》提倡應用VaR方法計量信用風險

3．全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A．企業的資產規模

B．企業的目標

C．全面風險鋝理要素

D．企業的各個層級

4．下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A．對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B．信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中

C．衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D．從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

5．下列關于流動性風險的說法，錯誤的是（）。

A．流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

B．流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

C．流動性風險對商業銀行來說，指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

D．大量存款人的擠兌行為可能會能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

6．下列關于國家風險的說法，正確的是（）。

A．國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B．在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C．在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失

D．國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

7．缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A．利率

B．匯率

C．股票價格

D．商品價格

8．大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨（）危機。

A．流動性

B．操作

C．法律

D．戰略

9．下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）。

A．對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B．風險補償是指事前（損失發生以前）對風險承擔的價格補償

C．風險轉移是管理利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險非常有效的辦法

D．風險規避可分為保險轉移和非保險轉移

10．經風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A．RAROC＝（收益一預期損失）÷非預期損失

B．RAROC＝（收益一非預期損失）÷預期損失

C．RAROC＝（非預期收益一預期收益）÷收益

D．RAROC＝（預期損失一非預期損失）÷收益