單項選擇題
1．下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）。
A．金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
C．商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失
D．商業(yè)銀行時于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移
2．現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)盼說法，錯誤的是（）。
A．1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石
B．威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定景關(guān)系
C．1973年，費雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型
D．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險
3．全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。
A．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B．企業(yè)的目標(biāo)
C．全面風(fēng)險鋝理要素
D．企業(yè)的各個層級
4．下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。
A．對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源
B．信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中
C．衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計
D．從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
5．下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。
A．流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險
B．流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險
C．流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險
D．大量存款人的擠兌行為可能會能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險
6．下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。
A．國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
B．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險
C．在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失
D．國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
7．缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。
A．利率
B．匯率
C．股票價格
D．商品價格
8．大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。
A．流動性
B．操作
C．法律
D．戰(zhàn)略
9．下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。
A．對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除
B．風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償
C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法
D．風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移
10．經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。
A．RAROC＝（收益一預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失
B．RAROC＝（收益一非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失
C．RAROC＝（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）÷收益
D．RAROC＝（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）÷收益
