第1題
下列關于計算VaR的方差一協方差法的說法，不正確的是( )。
A 不能預測突發事件的風險
B 成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
D 充分度量了非線性金融工具的風險
【正確答案】：D
[答案解析]方差一協方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法準確計量非線性金融工具的風險。所以D選項說法有誤。
第2題
在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生影響的方法是( )。
A 缺口分析
B 敏感性分析
C 壓力測試
D 情景分析
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。
第3題
下列關于國家風險的說法，正確的是( )。
A 國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險
B 在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險
C 在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失
D 國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍
【正確答案】：A
[答案解析]在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險;個人、企業、政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為國家風險而遭受損失;風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。
第4題
在我國商業銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于( )。
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相結合的分析法
D 層次分析法
【正確答案】：B
[答案解析]藍色預警法側重于定量分析。
第5題
計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。
A 風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性的收益率波動
B 風險度量的結果受制于歷史周期的長短
C 無法充分計量非線性金融工具的風險
D 以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強
【正確答案】：C
[答案解析]歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風險。
第6題
巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是( )。
A 置信水平采用99%的單尾置信區間
B 持有期為10個營業日
C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D 至少每3個月更新一次數據
【正確答案】：C
[答案解析]市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。
第7題
隨機變量Y的概率分布表如下：
A X
B 1
C 4
D P
E 60%
F 40%
【正確答案】：B
[答案解析]
期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。
第8題
下列降低風險的方法中，( )是一種消極的風險管理策略。
A 風險分散
B 風險規避
C 風險對沖
D 風險轉移
【正確答案】：B
[答案解析]風險規避策略是一種消極的風險管理策略。
第9題
下列不屬于風險識別的常用方法的是( )。
A 分解分析法
B 失誤樹分析方法
C 資產財務狀況分析法
D 壓力測試法
【正確答案】：D
[答案解析]D選項是風險計量的方法。
第10題
在現金流量的分析中，首先分析的是( )。
A 融資活動的現金流
B 投資活動的現金流
C 經營性現金流
D 消費活動的現金流
【正確答案】：C
[答案解析]現金流量分析通常首先分析經營性現金流。
