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2015年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》考前自測題及答案(四)

來源:233網(wǎng)校 2015-10-01 10:49:00

第1題

下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法,不正確的是( )。

A 不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C 反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

D 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

【正確答案】:D

[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響,無法準(zhǔn)確計量非線性金融工具的風(fēng)險。所以D選項說法有誤。

第2題

在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是( )。

A 缺口分析

B 敏感性分析

C 壓力測試

D 情景分析

【正確答案】:B

[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。

第3題

下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法,正確的是( )。

A 國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

B 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C 在國際金融活動中,個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失

D 國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的,它超出了債務(wù)人的控制范圍

【正確答案】:A

[答案解析]在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險;個人、企業(yè)、政府,銀行都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失,在國際金融活動中,個人也會因為國家風(fēng)險而遭受損失;風(fēng)險一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的,國家風(fēng)險也是由債務(wù)人所在國家的行為引起的,超出債權(quán)人的控制范圍。

第4題

在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中,藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )。

A 定性分析法

B 定量分析法

C 定性和定量相結(jié)合的分析法

D 層次分析法

【正確答案】:B

[答案解析]藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。

第5題

計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

A 風(fēng)險包含著時間的變化,單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量,將低估突發(fā)性的收益率波動

B 風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

C 無法充分計量非線性金融工具的風(fēng)險

D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對數(shù)據(jù)的依賴性強

【正確答案】:C

[答案解析]歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風(fēng)險。

第6題

巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求,表述不正確的是( )。

A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B 持有期為10個營業(yè)日

C 市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D 至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

【正確答案】:C

[答案解析]市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年。

第7題

隨機變量Y的概率分布表如下:

A X

B 1

C 4

D P

E 60%

F 40%

【正確答案】:B

[答案解析]

期望E=1×60%+4×40%=2.2,方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。

第8題

下列降低風(fēng)險的方法中,( )是一種消極的風(fēng)險管理策略。

A 風(fēng)險分散

B 風(fēng)險規(guī)避

C 風(fēng)險對沖

D 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

【正確答案】:B

[答案解析]風(fēng)險規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險管理策略。

第9題

下列不屬于風(fēng)險識別的常用方法的是( )。

A 分解分析法

B 失誤樹分析方法

C 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

D 壓力測試法

【正確答案】:D

[答案解析]D選項是風(fēng)險計量的方法。

第10題

在現(xiàn)金流量的分析中,首先分析的是( )。

A 融資活動的現(xiàn)金流

B 投資活動的現(xiàn)金流

C 經(jīng)營性現(xiàn)金流

D 消費活動的現(xiàn)金流

【正確答案】:C

[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。

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