第1題
商業銀行流動性應急計劃的主要內容包括( )。
A 明確在危機情況下的分工和應采取的措施
B 制定在危機情況下對資產和負債的處置措施
C 維持良好的公共關系
D 彌補現金流量不足的工作程序
E 考慮如何處理與利益持有者的關系
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業銀行流動性應急計劃的主要包括危機處理方案和彌補現金流量不足的工作程序。其中ABCE四項都是危機處理方案包括的內容。
第2題
下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是( )。
A 衡量商業銀行風險變化的范圍
B 屬于靜態指標
C 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
D 包括流動性風險指標
E 表示為資產質量從前期到本期變化的比率
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度;表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標;流動性風險指標屬于風險水平類指標。
第3題
商業銀行流動性風險預警信號有( )。
A 商業銀行所發行的股票價格下跌
B 所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大
C 商業銀行的外部評級上升
D 快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資等
E 債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現不足
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]外部評級上升是有利的，不屬于風險預警信號。
第4題
商業銀行在對本幣的流動性風險進行管理時，通常可以將特定時段內的存款分成( )。
A 敏感負債
B 敏感資產
C 脆弱資金
D 核心存款
E 準備金存款
【正確答案】：A,C,D
[答案解析]商業銀行通常可以將特定時段內的存款分成敏感負債、脆弱資金和核心存款。
第5題
個人客戶第一還款來源調查的內容主要包括( )。
A 貸款用途
B 信用情況
C 是否以價值穩定、易變現的財產作為抵(質)押物
D 主要收入來源為租金收入的，應檢查其提供的財產情況
E 主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷
【正確答案】：D,E
[答案解析]資信調查應關注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應檢查其提供的財產情況。
第6題
下列屬于商業銀行面臨的外部風險的是( )。
A 行業風險
B 競爭對手風險
C 品牌風險
D 項目風險
E 客戶風險
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業銀行面臨的外部風險主要有行業風險、競爭對手風險、客戶風險、品牌風險、技術風險、項目風險和其他外部風險。
第7題
我國商業銀行信用風險監測指標包括( )。
A 不良資產率
B 不良貸款撥備覆蓋率
C 預期損失率
D 貸款損失準備充足率
E 單一客戶授信集中度
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]除ABCDE五項外，我國商業銀行的信用風險監測指標還包括不良貸款率、貸款風險遷徙率。
第8題
現代商業銀行管理的最重要的兩份報告是( )。
A 每日風險狀況報告
B 每日資產負債表
C 每日現金流量表
D 每日收益/損失表
E 每日宏觀數據報告
【正確答案】：A,D
[答案解析]作為知識點記憶。
第9題
下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。
A 遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產
B 期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產
C 遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
D 遠期合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險
E 遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉
【正確答案】：C,D,E
[答案解析]遠期合約的交易時間都是事先約定的，不是在未來不確定的時間。期貨合約的價格也是事先約定的。
第10題
下列關于風險的說法，正確的是( )。
A 美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國家風險
B 某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險
C 由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險
D 央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險
E 結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險
【正確答案】：D,E
[答案解析]巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。A項，反映了銀行的信用風險;B項，反映了銀行的市場風險;C項，反映了銀行的流動性風險。
