第1題

商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括( )。

A 明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施

B 制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

C 維持良好的公共關(guān)系

D 彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

E 考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系

【正確答案】：A,B,C,D,E

[答案解析]商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項(xiàng)都是危機(jī)處理方案包括的內(nèi)容。

第2題

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是( )。

A 衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍

B 屬于靜態(tài)指標(biāo)

C 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

D 包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

E 表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

【正確答案】：A,B,D

[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度;表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。

第3題

商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。

A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

C 商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

D 快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資等

E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

【正確答案】：A,B,D,E

[答案解析]外部評(píng)級(jí)上升是有利的，不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

第4題

商業(yè)銀行在對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通常可以將特定時(shí)段內(nèi)的存款分成( )。

A 敏感負(fù)債

B 敏感資產(chǎn)

C 脆弱資金

D 核心存款

E 準(zhǔn)備金存款

【正確答案】：A,C,D

[答案解析]商業(yè)銀行通常可以將特定時(shí)段內(nèi)的存款分成敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款。

第5題

個(gè)人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括( )。

A 貸款用途

B 信用情況

C 是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

D 主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況

E 主要收入來源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷

【正確答案】：D,E

[答案解析]資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況。

第6題

下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

A 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

C 品牌風(fēng)險(xiǎn)

D 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

E 客戶風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】：A,B,C,D,E

[答案解析]商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和其他外部風(fēng)險(xiǎn)。

第7題

我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括( )。

A 不良資產(chǎn)率

B 不良貸款撥備覆蓋率

C 預(yù)期損失率

D 貸款損失準(zhǔn)備充足率

E 單一客戶授信集中度

【正確答案】：A,B,C,D,E

[答案解析]除ABCDE五項(xiàng)外，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)還包括不良貸款率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率。

第8題

現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告是( )。

A 每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告

B 每日資產(chǎn)負(fù)債表

C 每日現(xiàn)金流量表

D 每日收益/損失表

E 每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告

【正確答案】：A,D

[答案解析]作為知識(shí)點(diǎn)記憶。

第9題

下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有( )。

A 遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

B 期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

C 遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

D 遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

E 遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉

【正確答案】：C,D,E

[答案解析]遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來不確定的時(shí)間。期貨合約的價(jià)格也是事先約定的。

第10題

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

A 美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)

B 某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

D 央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

E 結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】：D,E

[答案解析]巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。A項(xiàng)，反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)，反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)，反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。