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2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選演練級(jí)答案(四)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2015-10-14 18:12:00

題號(hào): 11

交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià),當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí),可以按照( )定價(jià)。

A、歷史成本

B、歷史成本或者公允價(jià)值

C、模型

D、公允價(jià)值。

參考答案:C

題號(hào): 12

( )是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較,以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性,并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。

A、情景分析

B、敏感性分析

C、壓力測(cè)試

D、事后檢驗(yàn)。

參考答案:D

題號(hào): 13

證券的( )越大,利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大,因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A、久期

B、終值

C、現(xiàn)值

D、缺口

參考答案:A

題號(hào): 14

巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí),必須將計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子,使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失,巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于( )。

A、2

B、4

C、3

D、5

參考答案:C

題號(hào): 15

就固定利率而言,( )來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B、 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。

參考答案:C

題號(hào): 16

假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

A、200

B、400

C、600

D、1000。

參考答案:C

題號(hào): 17

實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是( )。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

C、風(fēng)險(xiǎn)處理

D、風(fēng)險(xiǎn)管理決策

參考答案:A

題號(hào): 18

“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的( )下,利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。

A、損失概率

B、敏感水平

C、統(tǒng)計(jì)分布

D、置信水平。

參考答案:D

題號(hào): 19

“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在( )損失。

A、期望

B、最小

C、最大

D、相對(duì)。

參考答案:C

題號(hào): 20

巴塞爾委員會(huì)( )年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)其1996年《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中的交易賬戶定義進(jìn)行了修改。

A、1998

B、2000

C、2004

D、2006。

參考答案:C

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