題號: 91

以下關于利率互換表述正確的是( )。

A、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

B、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

C、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

D、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

E、假設某機構有固定利息收入，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換。

參考答案：AD

題號: 92

蒙特卡洛模擬法的優點包括( )。

A、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B、計算量較小，且準確性提高速度較快

C、產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

D、即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確

E、可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應。

參考答案：ACE

題號: 93

以下屬于市場風險的是

A、利率風險

B、匯率風險(包括黃金)

C、股票價格風險

D、商品價格風險

E、流動性風險

參考答案：ABCD

題號: 94

以下關于利率互換表述正確的是

A、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

B、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

C、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

D、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

E、假設某機構有浮動利息支出，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換。

參考答案：AD

題號: 95

按照來源的不同，以下屬于利率風險的是( )。

A、重新定價風險

B、收益率曲線風險

C、基準風險

D、股票價格風險

E、期權性風險。

參考答案：ABCE

題號: 96

以下屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是( )。

A、外幣存款

B、外幣貸款

C、外幣債券投資

D、外匯遠期的買賣

E、跨境投資。

參考答案：ABCE

題號: 97

期權費的價值由( )組成

A、時間價值

B、等待價值

C、市場價值

D、內在價值

E、公允

價值。 參考答案：AD

題號: 98

按照期權的執行價格，期權分為9( )

A、美式期權

B、價內期權

C、歐式期權

D、平價期權

E、價外期權。

參考答案：BDE

題號: 99

以下屬于市場風險報告包括的內容的是( )。

A、按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸

B、按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平

C、市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析

D、市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況

E、市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理。

參考答案：ABCDE