二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)
第1題
驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有()。
ACAP曲線與AR值
BROC曲線與A值
C二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
D貝葉斯錯(cuò)誤率
EP模型
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法;C.P模型不是與國家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利率為9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格()。
A下降2.11%
B下降2.50%
C下降2.22元
D下降2.625元
E上升2.625元
【正確答案】：A,C
[答案解析]久期計(jì)算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意()。
A災(zāi)難備份
B強(qiáng)制員工休假
C審慎選擇經(jīng)營地址
D制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案
E購買保險(xiǎn)
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]B項(xiàng)對于損失于事無補(bǔ)。
第4題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)()發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。
A債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
B商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
C債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)
D銀行停止對債務(wù)人貸款計(jì)息
E債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C項(xiàng)中的期限為90天。
第5題
信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括()。
ACreditMonitor
BCreditMetrics
CCreditPortfolioView
DCreditRisk+
EVAR
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以上三個(gè)，考生要注意。
第6題
某中國出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有()。
A遠(yuǎn)期外匯交易合約
B貨幣期貨
C貨幣互換
D期權(quán)
E即期外匯交易
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]即期外匯交易不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，要通過衍生品進(jìn)行對沖操作。
第7題
期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?()
A時(shí)間價(jià)值
B內(nèi)在價(jià)值
C執(zhí)行價(jià)格
D標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格
E無風(fēng)險(xiǎn)利率
【正確答案】：A,B
[答案解析]常識，考生要掌握。
第8題
下列關(guān)于VAR的說法，正確的有()。
A均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失
B均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失
C零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失
D零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失
EVAR只用做市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控
【正確答案】：A,D
[答案解析]該題為記憶題目。
第9題
以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是()。
A當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲
B當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲
C當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲
D當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲
E當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]對比五個(gè)答案，可知B、D錯(cuò)誤。
第10題
根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是()。
A銀行間的短期利率水平
B第0期到第1期的即期利率
C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率
D3年期的即期利率
E市場在3期內(nèi)的平均利率水平
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]考查無套利均衡的計(jì)算，考生要熟悉。
