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2016年銀行從業資格考試初級《風險管理》模擬試題(一)

來源:233網校 2016-04-27 14:54:00
導讀:233網校 銀行從業資格考試網為考生提供風險管理考試題庫,風險管理歷年真題,風險管理模擬試題,風險管理章節試題供大家備考復習。>>點擊做題

  二、多選題(本大題40小題.每題1.0分,共40.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇兩個或兩個以上答案,并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

  第1題

  驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有()。

  ACAP曲線與AR值

  BROC曲線與A值

  C二項分布檢驗

  D貝葉斯錯誤率

  EP模型

  【正確答案】:A,B,D

  [答案解析]二項分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法;C.P模型不是與國家風險計量有關的模型。

  第2題

  某3年期債券麥考利久期為2.3年,債券目前價格為105.00元,市場利率為9%。假設市場利率突然上升到10%,則按照久期公式計算,該債券價格()。

  A下降2.11%

  B下降2.50%

  C下降2.22元

  D下降2.625元

  E上升2.625元

  【正確答案】:A,C

  [答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

  第3題

  “9.11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失,為應對此類事件,商業銀行應當注意()。

  A災難備份

  B強制員工休假

  C審慎選擇經營地址

  D制定應急和連續營業方案

  E購買保險

  【正確答案】:A,C,D,E

  [答案解析]B項對于損失于事無補。

  第4題

  根據《巴塞爾新資本協議》的定義,當()發生時,債務人即被視為違約。

  A債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務

  B商業銀行認定,除非采取追索措施,如變現抵押品(如果存在的話),借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務

  C債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)

  D銀行停止對債務人貸款計息

  E債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務

  【正確答案】:A,B,D,E

  [答案解析]C項中的期限為90天。

  第5題

  信用風險組合模型包括()。

  ACreditMonitor

  BCreditMetrics

  CCreditPortfolioView

  DCreditRisk+

  EVAR

  【正確答案】:B,C,D

  [答案解析]信用風險模型包括以上三個,考生要注意。

  第6題

  某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元,為規避匯率風險,該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有()。

  A遠期外匯交易合約

  B貨幣期貨

  C貨幣互換

  D期權

  E即期外匯交易

  【正確答案】:A,B,C,D

  [答案解析]即期外匯交易不能用來規避外匯風險,要通過衍生品進行對沖操作。

  第7題

  期權的價值由哪幾部分組成?()

  A時間價值

  B內在價值

  C執行價格

  D標地資產價格

  E無風險利率

  【正確答案】:A,B

  [答案解析]常識,考生要掌握。

  第8題

  下列關于VAR的說法,正確的有()。

  A均值VAR度量的是資產價值的相對損失

  B均值VAR度量的是資產價值的絕對損失

  C零值VAR度量的是資產價值的相對損失

  D零值VAR度量的是資產價值的絕對損失

  EVAR只用做市場風險計量與監控

  【正確答案】:A,D

  [答案解析]該題為記憶題目。

  第9題

  以下關于久期缺口的論述。正確的是()。

  A當久期缺口為正時,如果市場利率下降,資產和負債的價值都會增加,資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲

  B當久期缺口為負時,如果市場利率下降,資產和負債的價值都會增加,資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲

  C當久期缺口為負時,如果市場利率上升,資產和負債的價值都會下降,資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲

  D當久期缺口為正時,如果市場利率上升,資產和負債的價值都會下降,資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲

  E當久期缺口為零時,銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響

  【正確答案】:A,C,E

  [答案解析]對比五個答案,可知B、D錯誤。

  第10題

  根據無套利均衡原理,在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率,應當首先知道的變量是()。

  A銀行間的短期利率水平

  B第0期到第1期的即期利率

  C第1期到第2期的遠期利率

  D3年期的即期利率

  E市場在3期內的平均利率水平

  【正確答案】:B,C,D

  [答案解析]考查無套利均衡的計算,考生要熟悉。

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