二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)
第1題
驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有()。
ACAP曲線與AR值
BROC曲線與A值
C二項分布檢驗
D貝葉斯錯誤率
EP模型
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]二項分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法;C.P模型不是與國家風險計量有關的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格()。
A下降2.11%
B下降2.50%
C下降2.22元
D下降2.625元
E上升2.625元
【正確答案】：A,C
[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意()。
A災難備份
B強制員工休假
C審慎選擇經營地址
D制定應急和連續營業方案
E購買保險
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]B項對于損失于事無補。
第4題
根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當()發生時，債務人即被視為違約。
A債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務
B商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務
C債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)
D銀行停止對債務人貸款計息
E債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C項中的期限為90天。
第5題
信用風險組合模型包括()。
ACreditMonitor
BCreditMetrics
CCreditPortfolioView
DCreditRisk+
EVAR
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]信用風險模型包括以上三個，考生要注意。
第6題
某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有()。
A遠期外匯交易合約
B貨幣期貨
C貨幣互換
D期權
E即期外匯交易
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]即期外匯交易不能用來規避外匯風險，要通過衍生品進行對沖操作。
第7題
期權的價值由哪幾部分組成?()
A時間價值
B內在價值
C執行價格
D標地資產價格
E無風險利率
【正確答案】：A,B
[答案解析]常識，考生要掌握。
第8題
下列關于VAR的說法，正確的有()。
A均值VAR度量的是資產價值的相對損失
B均值VAR度量的是資產價值的絕對損失
C零值VAR度量的是資產價值的相對損失
D零值VAR度量的是資產價值的絕對損失
EVAR只用做市場風險計量與監控
【正確答案】：A,D
[答案解析]該題為記憶題目。
第9題
以下關于久期缺口的論述。正確的是()。
A當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
B當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
C當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
D當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
E當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]對比五個答案，可知B、D錯誤。
第10題
根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是()。
A銀行間的短期利率水平
B第0期到第1期的即期利率
C第1期到第2期的遠期利率
D3年期的即期利率
E市場在3期內的平均利率水平
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]考查無套利均衡的計算，考生要熟悉。
