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2016年銀行從業資格考試初級《風險管理》模擬試題(一)

來源:233網校 2016-04-27 14:54:00
導讀:233網校 銀行從業資格考試網為考生提供風險管理考試題庫,風險管理歷年真題,風險管理模擬試題,風險管理章節試題供大家備考復習。>>點擊做題

  第71題

  有A、B、C三種投資產品,其收益的相關系數如下:ABC

  A1

  B0.11

  C0.8-0.81

  若必須選擇兩個產品構建組合,則下列說法正確的是()。

  A.B、C組合是風險最佳對沖組合

  B.A、C組合風險最小

  C.A、B組合風險最小

  D.A、C組合風險最分散

  【正確答案】:A

  [答案解析]BC是負相關的,因此可以構建對沖組合。AC組合的風險最大,因為它們的相關性很高。BC組合的風險最小,最分散。

  第72題

  ZETA信用風險分析模型中用采衡量流動性的指標是()。

  A.流動資產/總資產

  B.流動資產/流動負債

  C.(流動資產-流動負債)/總資產

  D.流動負債/總資產

  【正確答案】:B

  [答案解析](流動資產-流動負債)/總資產為Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標,注意辨析。

  第73題

  在持有期為2天、置信水平為98%的情況下,若所計算的風險價值為2萬元,則表明該銀行的資產組合()。

  A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

  B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元、

  C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

  D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

  【正確答案】:C

  [答案解析]風險價值是潛在的最大損失。

  第74題

  下列關于銀行資產負債利率風險的說法,不正確的是()。

  A當市場利率上升時,銀行資產價值下降

  B當市場利率上升時,銀行負債價值上升

  C資產的久期越長;資產的利率風險越大

  D負債的久期越長,負債的利率風險越大

  【正確答案】:B

  [答案解析]當市場利率上升時,銀行負債價值下降。

  第75題

  以下關于商業銀行風險的論述,正確的是()。

  A商業銀行的操作風險往往小于市場風險,因此商業銀行應該更關注市場風險管理

  B商業銀行的操作風險也可能帶來巨虧,因此應當比市場風險更加充分重視

  C商業銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失,都應當加以重視

  D以上都不對

  【正確答案】:C

  第76題

  關于商業銀行的業務外包的論述,不正確的是()。

  A商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

  B通過業務外包,商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商,商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

  C雖然業務可以外包,但是對于外包業務的可能的不良后果,商業仍然承擔責任

  D過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患

  【正確答案】:B

  [答案解析]商業銀行對不良后果仍要承擔責任。

  第77題

  下列關于風險的說法,正確的是()。

  A對大多數銀行來說,存款是最大、最明顯的信用風險來源

  B信用風險只存在于傳統的表內業務中,不存在于表外業務中

  C對于衍生產品而言,對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值,因此其潛在風險可以忽略不計

  D從投資組合角度出發,交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

  【正確答案】:D

  [答案解析]A項中應為貸款而不是存款。B項中信用風險不僅存在于傳統的表內業務中,也存在于表外業務中。對于衍生品而言,由于衍生品的名義價值通常非常巨大,潛在的風險是很大的,一旦運用不當,將極大地加劇銀行所面臨的風險。

  第78題

  下列關于貸款遷徙率指標計算的說法,不正確的是()。

  A正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

  B期初關注類貸款期間減少金額是指期初關注類貸款中,在報告期內,由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

  C次級類貸款遷徙率:期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

  D期初次級類貸款向下遷徙金額,是指期初次級類貸款中,在報告期末分類為可疑類的貸款余額

  【正確答案】:D

  [答案解析]期初次級類貸款向下遷徙金額,是指期初次級類貸款中,在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。

  第79題

  用VAR計算市場風險監管資本時,巴塞爾委員會規定乘數因子不得低于()。

  A2

  B3

  C4

  D5

  【正確答案】:B

  第80題

  商業銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后,以下說法不正確的是()。

  A有助于銀行加強自身的風險管理

  B商業銀行自營交易的盈虧將由暗變明

  C交易人員可以廣泛進秘“尋利性交易”

  D交易員基本不可能再利用銀行賬戶,將交易類證券轉到投資類證券以隱瞞交易損失

  【正確答案】:C

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