21．保持良好的流動性狀況可以對商業銀行產生如下積極作用（   ）。
A．增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的
B．確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系
C．避免銀行資產廉價出售，損害股東利益
D．降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價
E．實現盈利目標，保證股東權益
22．全面風險管理要素包括（    ）。
A．事件識別
B．風險評估
C．控制活動
D．內部環境
E．信息和交流
23．下列關于授信審批的說法，錯誤的是（    ）。
A．授信審批應當堅持審貸分離的原則
B，授信審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估
C．零售信用風險暴露是商業銀行最主要的信用風險暴露
D．原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請
E．在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統一考慮和計量
24．我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（   ）
A．正常
B．關注
C．次級
D．可疑
E．損失
25．納入股權風險暴露的金融工具應同時滿足（    ）。
A．持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得
B．按照組合方式進行管理
C．該項金融工具不可贖回，不屬于發行方的債務
D．債務人是一個或幾個自然人
E．對發行方資產或收入具有剩余索取權
26．流動性風險預警的內部指標包括（    ）。
A．盈利水平
B．產品業務的風險水平
C．資產負債結構
D．資產負債質量
E．高官層人事更替
27．下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（   ）。
A．考慮了“肥尾”現象
B．不能度量非線性金融工具的風險
C．通過歷史數據構造收益率分布，不依賴特定的定價模型
D．風險度量的結果受制于歷史周期的長度
E．在度量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重
28．下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有（    ）。
A．關于銀行高比例不良資產的媒體報道
B．銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C．市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息
D．銀行工作人員長期對待客戶態度粗暴
E．銀行向風險承受能力低的客戶建議高風險的理財產品
29．按照《巴塞爾新資本協議》，以下將被視為違約的是（   ）。
A．銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務
B．在發生信貸關系后，由于信貸質量出現大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金
C．銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失
D．銀行停止對貸款計息
E．債務人對商業銀行的實質性債務逾期超過90天
30．以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現為（   ）。
A．促使商業銀行將收益與風險直接掛鉤
B．體現業務發展與風險管理的內在平衡
C．實現經營目標與績效考核的協調一致
D．無法從根本上改變商業銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式
E．有利于在商業銀行內部建立正確的激勵機制
31．下列哪項屬于企業信用分析的5Cs系統的分析范圍?（   ）
A．借款人的個人品德
B．企業的資本金
C．借款人未來現金流量的變動趨勢
D．借款人提供的抵押品價值
E．借款的利率水平
32．貸款重組應當注意的事項包括（   ）。
A．是否屬于可重組的對象或產品
B．進入重組流程的原因
C．是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小
D．轉讓貸款的成本費用
E．對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估
33．我國銀行監管領域所依托的主要法律包括（    ）。
A．《銀行業監督管理法》
B．《中國人民銀行法》
C．《商業銀行法》
D．《行政許可法》
E．《巴塞爾新資本協議》
34．商業銀行信息系統包括主要面向客戶的業務處理系統和主要供內部管理使用的管理信息系統。在操作風險管理中，（    ）是信息系統的主要作用。
A．支持風險評估
B．建立損失數據庫
C．進行壓力測試
D．預測風險發生概率
E．建立基本模型
35．衡量商業銀行信用風險變化程度的指標包括（   ）。
A．資本充足率
B．大額風險集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
36．商業銀行賬面資本主要包括（    ）。
A．資本公積
B．一般準備
C．信托賠償準備
D．盈余公積
E．凈利潤
37．根據國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重識別和評價（   ）。
A．財務報表風險
B．領導后備力量
C．經營管理狀況
D．資產管理狀況
E．負債管理狀況
38．下列關于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（    ）。
A．這些驗證是監管部門的責任
B．隨著客戶的發展變化及數據的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進
C．對于不同銀行應該采用統一的方法
D．內容包括客戶違約風險區分能力驗證和違約概率預測準確性驗證
E．驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段
39．下列關于久期的說法，正確的有（    ）。
A．久期也稱持續期
B．久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C．久期的數學公式為△P=-P×D×Ay／y
D．久期是以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期現金流發生的相應時間乘以各期現值與金融工具現值的商
40．目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型包括（    ）。
A．CreditMetrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．KMV模型
E．ZETA模型