21．保持良好的流動性狀況可以對商業(yè)銀行產(chǎn)生如下積極作用（   ）。
A．增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的
B．確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系
C．避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益
D．降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價
E．實現(xiàn)盈利目標，保證股東權(quán)益
22．全面風險管理要素包括（    ）。
A．事件識別
B．風險評估
C．控制活動
D．內(nèi)部環(huán)境
E．信息和交流
23．下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的是（    ）。
A．授信審批應當堅持審貸分離的原則
B，授信審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估
C．零售信用風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露
D．原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請
E．在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量
24．我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（   ）
A．正常
B．關(guān)注
C．次級
D．可疑
E．損失
25．納入股權(quán)風險暴露的金融工具應同時滿足（    ）。
A．持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得
B．按照組合方式進行管理
C．該項金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務
D．債務人是一個或幾個自然人
E．對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)
26．流動性風險預警的內(nèi)部指標包括（    ）。
A．盈利水平
B．產(chǎn)品業(yè)務的風險水平
C．資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)
D．資產(chǎn)負債質(zhì)量
E．高官層人事更替
27．下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（   ）。
A．考慮了“肥尾”現(xiàn)象
B．不能度量非線性金融工具的風險
C．通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型
D．風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
E．在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重
28．下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（    ）。
A．關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道
B．銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C．市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息
D．銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴
E．銀行向風險承受能力低的客戶建議高風險的理財產(chǎn)品
29．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是（   ）。
A．銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務
B．在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金
C．銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失
D．銀行停止對貸款計息
E．債務人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務逾期超過90天
30．以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現(xiàn)為（   ）。
A．促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤
B．體現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與風險管理的內(nèi)在平衡
C．實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調(diào)一致
D．無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E．有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制
31．下列哪項屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（   ）
A．借款人的個人品德
B．企業(yè)的資本金
C．借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢
D．借款人提供的抵押品價值
E．借款的利率水平
32．貸款重組應當注意的事項包括（   ）。
A．是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品
B．進入重組流程的原因
C．是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小
D．轉(zhuǎn)讓貸款的成本費用
E．對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應重新進行評估
33．我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括（    ）。
A．《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B．《中國人民銀行法》
C．《商業(yè)銀行法》
D．《行政許可法》
E．《巴塞爾新資本協(xié)議》
34．商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風險管理中，（    ）是信息系統(tǒng)的主要作用。
A．支持風險評估
B．建立損失數(shù)據(jù)庫
C．進行壓力測試
D．預測風險發(fā)生概率
E．建立基本模型
35．衡量商業(yè)銀行信用風險變化程度的指標包括（   ）。
A．資本充足率
B．大額風險集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
36．商業(yè)銀行賬面資本主要包括（    ）。
A．資本公積
B．一般準備
C．信托賠償準備
D．盈余公積
E．凈利潤
37．根據(jù)國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重識別和評價（   ）。
A．財務報表風險
B．領(lǐng)導后備力量
C．經(jīng)營管理狀況
D．資產(chǎn)管理狀況
E．負債管理狀況
38．下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（    ）。
A．這些驗證是監(jiān)管部門的責任
B．隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進
C．對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法
D．內(nèi)容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證
E．驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段
39．下列關(guān)于久期的說法，正確的有（    ）。
A．久期也稱持續(xù)期
B．久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C．久期的數(shù)學公式為△P=-P×D×Ay／y
D．久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商
40．目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括（    ）。
A．CreditMetrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．KMV模型
E．ZETA模型