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一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內）
1．在商業銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（   ）。
A．銀行現金流
B．銀行資本金
C．銀行負債
D．銀行準備金
2．商業銀行風險管理的核心要素不包括（   ）。
A．價格確認
B．降低風險
C．技術支持
D．模型創新
3．遠期匯率的決定因素不包括（   ）。
A．即期匯率
B．交易規模
C．期限
D．兩種貨幣之間的利率差
4．銀行監管的首要環節是（   ）。
A．市場準入
B．機構設置
C．業務開展
D．高級管理人員聘用
5．巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協議》中明確提出，（   ）形成三大支柱，共同為促進金融體系的安全和穩健發揮作用。
A．資本構成、內部審計、市場競爭
B．資本要求、監督監管、市場競爭
C．資本要求、監督檢查、市場紀律
D．資本比例、外部審計、市場紀律
6．如果離散的年復利率是10%，那么經過5年連續投資，100元錢最終獲得的總收益為（    ）。
A．150
B．161
C．173
D．190
7．（   ）是指某一資產或資產組合采取證券資產這一價值形態的資產運營方式。
A．證券化資產
B．資產證券化
C．增量貸款證券化
D．存量貸款證券化
B．第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?（    ）
A．第一筆
B．第二筆
C．相等
D．無法確定
9．下列不屬于盈利能力指標的是（    ）。
A．資產收益率
B．資本金收益率
C．預期損失率
D．凈業務收益率
10．商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在（    ）兩個方面。
A．資本金管理和負債管理
B．資產管理和負債管理
C．風險管理和績效考核
D．流動性管理和績效考核
11．對內部模型計量的風險價值設定的限額是（    ）限額。
A．交易
B．頭寸
C．風險
D．止損
12．計算機出現病毒是屬于（    ）風險。
A．系統設計／開發
B．系統安全
C．數據／信息質量
D．系統的穩定性
13．使用高級計量法計算風險資本配置時．商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（    ）嚴格的程序。
A．違約風險模型和模型獨立控制
B．技術風險模型和模型獨立預測
C．系統風險模型和模型獨立操作
D．操作風險模型和模型獨立驗證
14．根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中對流動性資產的定義里，下面不被包括在內的一項是（    ）。
A．一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款）
B．在中國人民銀行超額準備金存款
C．在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現的合格票據資產
D．庫存現金
15．以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?（   ）
A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高級計量法
16．對商業銀行而言，企業的行業風險和企業風險屬于（    ）。
A．系統風險
B．非系統風險
C．A和B都是
D．A和B都不是
17．風險評估的方法中不包括（   ）。
A．自我評估法
B．因果模型法
C．問卷調查法
D．工作交流法
1B．一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是（    ）。
A．此情形屬于市場風險的一種
B．此情形是操作風險的表現
C．此情形會造成交易成本下降
D．此情形不會引發信用風險
19．商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是（    ）。
A． 資產流動性風險
B． 負債流動性風險
C． 流動性過剩
D．以上都不對
20．商業銀行的核心資本充足率指標不得低于（   ），資本充足率不得低于（   ），附屬資本最高不得超過核心資本的（    ）、
A．4%；8%；90%
B．4%；6%；90%
C．6%；7%；100%
D．6%；8%；100%
21．計算違約風險暴露時，如果客戶已經違約，那么相應的違約風險暴露為（   ）。
A．違約時債務的賬面價值
B．違約時債務的市場價值
C．以上任何一種都可以
D．以上都不對
22．從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門）的收入和獎金應當以（   ）為參照基準。
A．風險價值
B．經濟增加值
C．經濟資本
D．市場價值
23．以下關于相關系數的論述，正確的是（    ）。
A．相關系數具有線性不變性
B．相關系數用來衡量的是線性相關關系
C．相關系數僅能用來計量線性相關
D．以上都正確
24．CreditMetrics模型本質上是一個（    ）。
A．VaR模型
B．信用評分模型
C．線性回歸模型
D．以上都不是
25．下列關于風險管理策略的說法，正確的是（    ）。
A．對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除
B．風險補償是指事前(損失發生以前）以風險承擔的價格補償
C．風險轉移只能降低非系統性風險
D．風險規避可分為保險規避和非保險規避
26．下列關于專有信息和保密信息的說法錯誤的是（    ）。
A．專有信息是與競爭者可以共享的信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位
B．保密信息包括有關客戶的信息經常是保密的
C．某些項目為保密信息租專有信息，銀行可以不披露具體的項目
D．專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因
27．授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（    ）不是其最常用的組合限額設定維度。
A．行業等級
B．產品等級
C．擔保
D．授信額度
28．根據中國銀監會的有關規定，商業銀行的流動性資產總額與流動性負債總額之比不得低于（   ）。
A．25%
B．30%
C．50%
D．75%
29．已知一家商業銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業銀行的預期損失率的是（    ）。
A．0．5
B．0．08
C．0．2
D．0．13
30．流動性缺口是指（   ）。
A．30天內到期的流動性資產減去30滅天內到期的流動性負債的差額
B．60天內到期的流動性資產減去60天內至到期的流動性負債的差額
C．90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額
D．120天內到期的流動性資產減去12（    ）天內到期的流動性負債的差額