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考試時間：120分鐘
一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)
1．商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是（    ）。
A．資產流動性風險
B．負債流動性風險
C．流動性過剩
D．以上都不對
2．信用風險監測是（    ）。
A．一個連續、動態的過程
B．跟蹤已識別風險的發展變化情況
C．根據風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發生的風險及其產生的遺留風險和新增風險及時識別分析
D．以上都正確
3．下列不屬于經營績效類指標的是（   ）。
A．總資產凈回報率
B．資本充足率
C．股本凈回報率
D．成本收人比
4．就信息披露的目的來說，從銀行自身的角度來看，其表述有誤的是（    ）。
A．有效的信息披露機制促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風險
B．保持充足的資金水平
C．提升銀行自身資本管理和風險管理水平
D．提高了銀行信息的透明度，有利于利益相關方作出決策并保障他們的利益
5．商業銀行最高風險管理、決策機構是（   ）。
A．董事會
B．監事會
C．風險管理部門
D．財務控制部門
6．投資者A期初以每股20元的價格購買某種股票100股，半年后每股收到0．3元現金紅利，同時賣出股票的價格是22元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益為（    ）。
A．10．5%
B．11%
C．11．5%
D．12%
7．“風險熱點”，表明該頭寸（   ）投資組合的風險。
A．增加了
B．減少了
C．不影響
D．不確定
8．戰略風險屬于一種（   ）。
A．長期的潛在的風險
B．短期的風險
C．顯性的風險
D．以上都不對
9．（   ）是指商業銀行能夠以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
A．資產流動性
B．負債流動性
C．資本流動性
D．貸款流動性
10．下列操作風險損失數據收集的步驟按時間順序排列正確的是（    ）。
(1)損失事件發生部門會同本部門的操作風險管理人員以及財務部門核實損失數據的真實性、準確性
(2)操作風險管理人員完成損失數據的錄入、上報
(3)操作風險管理人員就損失數據信息的完整性、規范性作出最后審查
(4)損失事件發生部門確認損失事件并收集損失數據信息
(5)損失事件發生部門向本部門或機構的操作風險管理人員提交損失數據信息
A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(3)(4)(2)
11．下列關于資本的說法，正確的是（    ）。
A．經濟資本也就是賬面資本
B．會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
C．經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金
D．監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本
12．以下關于商業銀行風險評估的說法有誤的是（   ）。
A．對全面風險管理框架的評估是風險評估的主要內容之一
B．對實質性風險進行評估是風險評估的主要內容之一
C．國際銀行業開展實質性風險評估主要采用打分卡方法
D．銀行的內部資本充足評估包括風險評估和資本規劃兩部分內容
13．下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是（    ）。
A．總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險
B．累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭頭寸的總和
C．凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D．短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值
14．“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是（    ）。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險轉移
D．風險補償
15．商業銀行戰略風險管理的基本假設不包括（    ）。
A．準確預測未來風險事件的可能性是存在的
B．預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失
C．如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會
D．商業銀行是持續經營的
16．在正常市場條件下，市場風險報告通常（   ）向高級管理層報告一次。
A．每天
B．每周
C．每月
D．每季度
17．如果A企業與B企業的籌資渠道及利率如下，A企業固定利率融資成本是10%，浮動利率融資成本是LIBOR+2%；8企業固定利率融資成本是8%，浮動利率融資成本是LIBOR+1%。雙方進行利率互換后，總共節約多少融資成本?（    ）
A．1%
B．2%
C．4%
D．5%
18．某銀行2008年初次級類貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期問因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為（   ）。
A．20．0%
B．60%
C．75．0%
D．100．0%
E．聲譽風險
19．缺口分析和久期分析采用的都是（    ）敏感性分析方法。
A．利率
B．匯率
C．股票價格
D．商品價格
20．下列關于商業銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法中，不正確的是（    ）。
A．保險是西方商業銀行操作風險管理的重要工具
B．對于商業銀行內部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋
C．目前還沒有一種保險產品能夠覆蓋商業銀行所有的操作風險
D．商業銀行應該為各業務線盡可能全面地購買保險
21．CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的（   ）表示。
A．信用等級
B．資產規模
C．盈利水平
D．還款意愿
22．風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（   ）的基本規律。
A．高風險低收益、低風險高收益8．高風險高收益、低風險低收益
C．高風險高收益、低風險高收益
D．低風險低收益、高風險低收益
23．某企業2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2008年初所有者權益為39億元人民幣，2008年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2008年凈資產收益率為（    ）。
A．3．o0%
B．3．11%
C．3．33%
D．3．58%
24．在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數為0．8，則該客戶最高債務承受額為（    ）億元。
A．2．5
B．0．8
C．2．0
D．1．6
25．《巴塞爾新資本協議》通過降低（    ）要求，鼓勵商業銀行采用（   ）技術。
A．監管資本，高級風險量化
B．經濟資本，高級風險量化
C．會計資本，風險定性分析
D．注冊資本，風險定性分析
26．下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是（   ）。
A．如果買方期權在某一時間執行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執行價格的差額
B．隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大
C．隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小
D．買方期權持有者的最大損失是零
27．商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險，商業銀行這樣做的理論基礎是（    ）。
A．投資組合理論
B．期權定價理論
C．利率平價理論
D．無風險套利理論
28．如果一家商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于（   ）億元。
A．400
B．300
C．200
D．-l00
29．假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為（   ）億元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25
30．下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（   ）。
A．交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C．銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合
D．為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸