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2018銀行從業資格考試《初級風險管理》易錯題集(1)

來源:233網校 2018-10-04 17:18:00

2018年下半年銀行從業資格考試將于10月27、28日舉行,正在緊張復習當中的你是不是感覺沒重點、沒方向呢?不用怕,掃描下列二維碼精準直擊考點。

銀行從業備考輔導.jpg

1、目前,RAROC等經風險調整的績效評估方法在國際先進銀行中廣泛應用,其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比,RAROC()。  

A.可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性  

B.可以在揭示營利性的同時,反映銀行所承擔的風險水平  

C.等于(收益-當期損失)/經濟資本  

D.使銀行不再注重營利性  

E.放棄了股東價值最大化的目標  

參考答案:A,B  

參考解析:RAROC使得銀行仍然重視營利性,并且考慮了風險水平,股東價值最大化的目標并沒有放棄,實際上是更好地服務于這個目標,全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性。RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本。  

2、下列關于資本作用的說法,正確的有()。  

A.為商業銀行提供融資  

B.吸收和消化損失  

C.支持商業銀行過度業務擴張和風險承擔  

D.維持市場信心  

E.為商業銀行管理,尤其是風險管理提供最根本的驅動力  

參考答案:A,B,D,E  

參考解析:過度的業務擴張和風險承擔對商業銀行未必是有利的。  

3、如果操作風險損失與信用風險相關,并在過去已反映在銀行的信用風險數據庫中,則根據《巴塞爾新資本協議》的要求,在計算最低監管資本時應將其視為()。  

A.信用風險損失  

B.操作風險損失  

C.A和B  

D.其他風險損失  

參考答案:A  

參考解析:在計算最低監管資本時,視為信用風險損失,不計入操作風險;但是操作風險記錄還是要記錄在內部操作風險數據庫中。  

4、下列關于表內資產風險權重的說法,錯誤的是()。  

A.采用外部評價機構評級結果來確定對境外主權債券的風險權重  

B.對省及省以下政府投資的公用企業給予100%的風險權重  

C.對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為20%  

D.對商業銀行的其他資產,包括對企業、個人貸款和自用房地產等資產都給予100%的風險權重  

E.商業銀行持有的其他銀行發行的次級債務工具,風險權重為50%  

參考答案:C,E  

參考解析:對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為50%;商業銀行持有的其他銀行發行的次級債務工具,風險權重為100%。  

5、下列關于資本作用的說法,正確的有()。  

A.商業銀行資本是商業銀行發放貸款和其他投資的資金來源之一  

B.在市場經濟的投資者利益保護基本框架下,資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源  

C.在市場經濟條件下,商業銀行資本承擔著限制銀行業務過度擴張的重要經濟職能  

D.在市場經濟條件下,商業銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器,在維持市場信心方面發揮關鍵作用  

E.現代商業銀行的風險管理體系中,風險管理作為自上而下的過程,都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的  

參考答案:A,C,E  

參考解析:資本金是承擔風險和吸收損失的第一資金來源。在市場經濟條件下,商業銀行資本金是保護存款者的緩沖器。  

6、在信用風險組合管理模型中,違約模型的重要輸入參數不包括()。  

A.貸款金額  

B.回收率  

C.回收率的波動性  

D.貸款違約風險之間的相關性  

參考答案:C  

參考解析:違約貸款回收率是商業銀行實施內部評級高級法的一個重要因素,在計算預期損失與非預期損失時都需要對回收率進行估計。回收率的波動性不是重要輸入參數,只是回收率的一個參數指標。  

7、下列說法正確的是()。  

A.信用風險又稱為違約風險  

B.信用風險被認為是最復雜的風險種類  

C.違約風險只針對企業而言  

D.信用風險具有明顯的系統性風險特征  

E.違約風險不只針對企業而言  

參考答案:A,B,E  

參考解析:信用風險,又稱為違約風險,是指部分或全部初始投資不能收回的不確定性。違約風險越高,投資者則要求發行人為高風險支付更多利率。違約風險不僅僅針對企業,也針對個人,信用風險具有明顯的非系統性風險特征。  

8、下列企業行為中,哪些不屬于商業銀行必須考慮的財務風險?()  

A.某企業用人不善,結果會計卷走了數額巨大的公司錢財  

B.某企業在交易過程中多采用現金交易,很少開具發票  

C.某企業經不起原材料和產品價格的波動  

D.某企業在面臨經營效益下降的時候出現逃債現象  

E.某企業自有資金匱乏  

參考答案:A,C,D,E  

參考解析:選項A、C、D、E引發的風險均不屬于財務風險。  

9、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率,體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力,主要有()。  

A.銷售毛利率  

B.銷售凈利率  

C.資產負債率  

D.凈資產收益率  

E.總資產周轉率  

參考答案:A,B,D  

參考解析:資產負債率是杠桿比率,用來衡量企業長期償債能力;總資產周轉率是效率比率,衡量管理層控制費用并獲得投資收益的能力。  

10、以下關于商業銀行區域限額管理的說法,正確的有()。  

A.在我國,沒有必要實施區域限額管理  

B.發達國家一般不對一個國家內的某一地區設置地區風險限額  

C.在一定時期內,我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的  

D.在我國,區域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額  

E.在我國,當某一地區受某些因素的影響,導致區域內經營環境惡化、區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化時,區域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制  

參考答案:B,C,D,E  

參考解析:國外銀行一般不對一個國家內的某一區域設置區域風險限額,而只對較大的跨國區域設置信用風險暴露的額度框架。我國國土遼闊、各地經濟發展水平差距較大,因此在一定時期內實施區域風險吸納限額管理是很有必要的。

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