2018年下半年銀行從業資格考試將于10月27、28日舉行，正在緊張復習當中的你是不是感覺沒重點、沒方向呢？不用怕，掃描下列二維碼精準直擊考點。

1、下列哪項是關于資產組合模型監測商業銀行組合風險的正確說法?()  

A.主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測  

B.必須直接估計每個敞口之間的相關性  

C.CreditPortfo1ioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布  

D.CreditMetrics模型直接估計各敞口之間的相關性  

參考答案：C  

參考解析：CreditPortfo1ioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布。  

2、下列關于各類期權的說法，正確的有()。  

A.買方期權對買方來說是買人一個買人交易標的物的權利  

B.賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務  

C.美式期權的買方在期權到期13前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約  

D.買權的執行價格低于現在的市場價格，則該期權屬于價外期權  

E.平價期權的執行價格等于現在的即期市場價格  

參考答案：A,B,C,E  

參考解析：買權的執行價格低于現在的市場價格，有利于買權的持有人，則該期權是價內期權。  

3、下列關于期權種類的說法，正確的是()。  

A.按權利的內容，期權可分為買方期權和賣方期權  

B.按交易的標的，期權可分為現實期權和虛擬期權  

C.按執行價格，期權可分為平價期權和價外期權  

D.按履約方式，期權可分為美式期權和歐式期權  

E.按交易方式，期權可分為看漲期權、看跌期權和雙向期權  

參考答案：A,D  

參考解析：按照交易標的，期權可分為商品期權和金融期權;按執行價格，期權可分為平價期權、價內期權和價外期權;按所選擇的權利不同，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權。  

4、下列關于銀行利率風險的說法，正確的有()。  

A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險  

B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險  

C.如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在基準風險  

D.如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，則存在基準風險  

E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險  

參考答案：A,B,C,E  

參考解析：利息收入和利息支出依據相同的基準利率，不存在基準風險。  

5、下列關于我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有()。  

A.交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內外頭寸  

B.商業銀行應根據自身的交易業務性質和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具  

C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經高級管理層批準的交易策略  

D.向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品應列入交易賬戶  

E.一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶  

參考答案：A,B,C  

參考解析：交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規避自身風險。而且，銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合。選項D、E的說法不符合上述規定。  

6、評估殘余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的()階段。  

A.全員風險識別與報告  

B.控制措施評估  

C.作業流程分析、風險識別與評估  

D.制定與實施控制優化方案  

參考答案：B  

7、商業銀行轉移或緩釋操作風險時，對于關鍵業務，還要考慮()，包括外部替代方的可行性以及可能在短期內轉換外部合同方所需要的資源和成本。  

A.業務外包  

B.購買保險  

C.連續營業方案  

D.應急方案  

參考答案：D  

參考解析：對于關鍵業務，還要考慮應急方案，包括外部替代方的可行性以及可能在短期內轉換外部合同方所需要的資源和成本。  

8、下列關于商業銀行操作風險評估的說法中，正確的是()。  

A.商業銀行通常采用定量的方法來評估操作風險  

B.商業銀行應當制定明確的操作風險識別、評估、控制和監測的程序及方法，確保風險管理政策能夠被嚴格遵守  

C.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據進行分析  

D.隨時間的變化，商業銀行應當根據內部損失的實際結果、相關的外部數據，以及所做的適度調整，對操作風險評估流程和評估結果進行驗證  

E.商業銀行需要評估所有已經識別出來的操作風險的影響程度和發生概率  

參考答案：B,C,D,E  

參考解析：商業銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險。  

9、商業銀行通常對()等業務進行外包以轉移操作風險。  

A.資金交易  

B.消費信貸業務有關客戶身份的核對  

C.網絡中心  

D.不動產評估-  

E.賬戶系統  

參考答案：B,C,D  

參考解析：商業銀行業務外包通常有以下幾類：①技術外包(如網絡中心);②處理程序外包(如消費信貸業務有關客戶身份的核對);③業務營銷外包(如銀行卡營銷);④專業性服務外包(如不動產評估);⑤后勤性事務外包。一些關鍵過程和核心業務，如賬戶系統、資金交易業務等不應外包出去。  

10、2002年10月，國內首個IT系統外包大單簽訂：高陽數據中心與深圳發展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合同的說法正確的有()。  

A.此舉是風險緩釋的有效手段  

B.深圳發展銀行此舉意在轉移操作風險  

C.此舉有利于銀行將重點放到核心業務上  

D.此舉使得外包服務的最終責任人成為高陽數據中心  

E.此外包業務本身也可能存在風險  

參考答案：A,B,C,E  

參考解析：商業銀行仍然是外程中出現的操作風險的最終責任人。