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2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》核心考點(diǎn)(18)

來源:233網(wǎng)校 2010-10-11 17:24:00
導(dǎo)讀:2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》核心考點(diǎn):債項(xiàng)評(píng)級(jí)

  1. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)的基本概念

  (1)債項(xiàng)評(píng)級(jí)

  債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn),也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

  (2)債項(xiàng)評(píng)級(jí)與客戶評(píng)級(jí)的關(guān)系

  客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)緯度。一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí),而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

  【單選】下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法,不正確的是( )。

  A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

  B.客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

  C.在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

  D.在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

  答案:B

  (3)損失

  客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面:一是經(jīng)濟(jì)損失;二是會(huì)計(jì)損失。

  (4)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

  違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和。如果客戶已經(jīng)違約,則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為其違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值;如果客戶尚未違約,則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值,對(duì)于表外項(xiàng)目為已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。

  【單選】若客戶尚未違約,在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為( )。

  A.表外項(xiàng)目已提取金額

  B.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

  C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

  D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

  答案:C

  (5)違約損失率

  違約損失率(Loss Given Default,LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例,其估計(jì)公式為損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

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