三、風險預警

　　風險預警是指商業銀行根據各種渠道獲得的信息，通過一定的技術手段，采用專家怕段和時間序列分析、層次分析和功效計分等方法，對商業銀行信用風險狀況進行動態監測和早期預警，實現對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”

　　1. 風險預警的程序和主要方法

　　(1)風險預警程序

　　①信用信息的收集和傳遞

　　②風險分析

　　③風險處置。劃分為預控性處置與全面性處置。

　　④后評價

　　風險預警在運行過程中要不斷通過時間序列分析等技術來檢驗其有效性，包括數據源和數據結構的改善。同時改進預警指標和模型解釋變量的篩選、參數的動態維護等。

　　(2)風險預警的主要方法

　　在我國銀行業實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。

　　①黑色預警法。這種預警方法不引進預兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規律，即循環波動特征。

　　警兆是指警素發生異常變化導致警情爆發之前出現的先兆。

　　警素是指構成警情的指標。

　　②藍色預警法。這種預警方法側重定量分析，根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　　指數預警法，即利用警兆指標合成的風險指數進行預警。其中，應用范圍最廣的是擴散指數，是指全部警兆指數中個數處于上升的警兆指數所占比重。大于或小于0.5時風險處于不同的水平

　　統計預警法，是對京兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析。

　　③紅色預警法。該方法重視定量分析與定性分析相結合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警。

　　2. 行業風險預警(注意教材上行業風險預警指標)

　　(1)行業環境風險因素

　　①經濟周期因素

　　②財政貨幣政策

　　③國家產業政策

　　④法律法規

　　(2)行業經營風險因素

　　主要包括市場供求、產業成熟度、行業壟斷程度、產業依賴度、產品替代性、行業競爭主體的經營狀況、行業整體財務狀況，目的是預測目標行業的發展前景以及該行業中企業所面臨的共同風險。

　　(3)行業財務風險因素

　　對行業財務風險因素的分析要從行業財務數據的角度，把握行業的盈利能力、資本增值能力和資金營運能力，進而更深入地剖析行業發展中的潛在風險。行業財務風險分析指標體系主要包括：

　　①行業凈資產收益率=凈利潤/平均凈資產×100%

　　②行業盈虧系數=行業內虧損企業個數/行業內全部企業個數=行業內虧損企業虧損總額/(行業內虧損企業虧損總額+行業內盈利企業盈利總額)

　　該指標是衡量行業風險程度的關鍵指標，數值越低風險越小。

　　③資本積累率=行業內企業年末所有者權益增長額總和/行業內年初企業所有者權益總和×100%。該指標越高越好。

　　④行業銷售利潤率=行業內企業銷售利潤總和/行業內企業銷售收入總和×100%%。該指標越高越好。

　　⑤行業產品產銷率=行業產品銷售量/行業產品產量×100%。越高越好。

　　⑥勞動生產率=(截至當月累計工業增加值總額×12)/(行業職工平均人數×累計月數)×100%

　　(4)行業重大突發事件

　　3. 區域風險預警(注意教材上區域風險預警)

　　區域風險通常表現為區域政策法規的重大變化、區域經營環境的惡化以及區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化等。

　　(1)政策法規發生重大變化

　　(2)區域經營環境出現惡化

　　(3)區域商業銀行分支機構內部出現風險因素

　　4. 客戶風險預警(注意教材上客戶風險預警)

　　客戶風險分為客戶財務風險和客戶非財務風險兩大類，風險經理在進行客戶風險監測時，一般可以按照以下步驟進行：

　　(1)客戶財務風險的監測

　　(2)客戶非財務風險的監測