戰(zhàn)略風(fēng)險管理

一、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的雙重內(nèi)涵

1.商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險損失。

2.商業(yè)銀行從長期、戰(zhàn)略的高度，良好規(guī)劃和實施信用、市場、操作、流動性以及聲譽風(fēng)險管理，確保商業(yè)銀行健康、持久運營。

二、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用：長期的戰(zhàn)略性投資

戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處：

比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件;

全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會;

對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重損失;

避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險;

優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本;

強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程;

避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

簡言之，戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

知識要點：

商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)：

(1)準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的。

(2)預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失。

(3)如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險由可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

三、基本做法：

明確董事會和高級管理層的責(zé)任

董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險管理/規(guī)劃部門，負責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任。

董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程：戰(zhàn)略風(fēng)險識別、戰(zhàn)略風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告

與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起。