操作風(fēng)險評估
商業(yè)銀行須評估所有已經(jīng)識別出來的操作風(fēng)險的影響程度和發(fā)生概率，以決定哪些風(fēng)險可以接受，哪些風(fēng)險不能接受且應(yīng)當及時加以轉(zhuǎn)移或規(guī)避。
商業(yè)銀行通常采取定量和定性相結(jié)合的方法來對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度做出評估。
操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估是使用一定的方法幫助業(yè)務(wù)部門認識和評估其自身的操作風(fēng)險狀況，從而有針對性地采取優(yōu)化措施。
由業(yè)務(wù)部門自己識別評估自身的操作風(fēng)險
確定需要重點管理和控制的風(fēng)險
發(fā)現(xiàn)遺漏的風(fēng)險和不適當?shù)目刂拼胧?/P>
解決問題，進行優(yōu)化完善
(一)操作風(fēng)險評估要素和原則
內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)
包括操作風(fēng)險損失事件發(fā)生后可以標識、計量和描述該風(fēng)險事件的各項數(shù)據(jù)信息，涵蓋商業(yè)銀行所有機構(gòu)和所有重要的業(yè)務(wù)活動，反映商業(yè)銀行的操作風(fēng)險狀況。
內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)應(yīng)當是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。
外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)
可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件相當稀少，因此商業(yè)銀行應(yīng)當利用外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)(無論是公開數(shù)據(jù)還是行業(yè)整合數(shù)據(jù))來解決多數(shù)商業(yè)銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)過少而導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。
情境分析
業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素
操作風(fēng)險評估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。
(二)操作風(fēng)險評估方法
1.自我評估法
操作風(fēng)險評估的主要方法有自我評估法、損失分布法和風(fēng)險地圖法等。其中，自我評估法運用最廣泛、最成熟。
風(fēng)險評估的工作流程：
全員風(fēng)險識別與報告，作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估，控制措施評估，制定與實施控制優(yōu)化方案以及報告自我評估工作與日常監(jiān)控五個階段。
商業(yè)銀行在全行范圍內(nèi)開展操作風(fēng)險的自我評估，有助于：
(1)建立覆蓋商業(yè)銀行各項經(jīng)營管理活動和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險動態(tài)識別和評估機制，實現(xiàn)操作風(fēng)險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化;
(2)優(yōu)化和完善各項作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提高服務(wù)效率和盈利能力;
(3)在自我評估的基礎(chǔ)上建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺;
(4)為建立操作風(fēng)險管理的關(guān)鍵風(fēng)險指標體系和操作風(fēng)險計量奠定基礎(chǔ);
(5)為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持;
(6)促進風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變，提高員工參與操作風(fēng)險管理的主動性和積極性。
2.關(guān)鍵指標法
選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標的基本原則
