2011銀行從業資格考試《公共基礎》重要考點：信用風險

　　信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。

　　傳統觀點認為，信用風險是指因交易對手無力履行合同而造成經濟損失的風險。然而，由信用風險帶來的損失也可能發生在實際違約之前，當交易對手的履約能力即信用質量發生變化時，也會存在潛在的損失。

　　對大多數商業銀來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于衍生產品交易中。

　　信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響不同。

　　信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式。

　　(1)違約風險既可以針對個人，也可以針對企業

　　(2)結算風險是一種特殊的信用風險，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結算交易。赫斯塔銀行的破產促成了巴塞爾委員會的誕生。

　　信用風險具有明顯的非系統性風險特征。與市場風險相反，信用風險的觀察數據少，且不易獲取。

　　2011銀行從業資格考試《公共基礎》重要考點：市場風險

　　市場風險被定義為由于市場價格(包括金融資產價格和商品價格)波動而導致商業銀行表內、表外頭寸遭受損失的風險。

　　主要包括利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。

　　市場風險具有數據優勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產品種類豐富。

　　由于市場風險來源于所屬的經濟體系，具有明顯的系統性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。

　　2011銀行從業資格考試《公共基礎》重要考點：操作風險

　　操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。

　　根據巴塞爾委員會的規定，操作風險包括人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產品及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。

　　操作風險具有普遍性，與市場風險主要存在于交易類業務和信用分險主要存在于授信業務不同，操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面。

　　操作風險具有非營利性，它并不能為銀行帶來盈利，但是操作風險可能引發市場風險和信用風險。

　　2011銀行從業資格考試《公共基礎》重要考點：流動性風險

　　流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。

　　流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險。

　　資產流動性風險是指資產到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要。

　　負債流動性風險是指商業銀行過去籌集的資金特別是存款資金，由于內外因素的變化而發生不規則波動，對其產生沖擊并引發相關損失的風險。

　　流動性風險形成的原因更加復雜和廣泛，是綜合性風險。

　　產生原因：商業銀行的流動性計劃可能不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致流動性不足。

　　流動性風險水平體現了商業銀行的整體經營狀況。

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