單選題(每小題1分)。以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求-不選、錯(cuò)選均不得分。
第1題：期貨合約的要素包括( )。
I.期貨品種Ⅱ.交易單位
Ⅲ.最小變動(dòng)單位Ⅳ.最后交易日
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅱ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第2題：根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定的基金的分類標(biāo)準(zhǔn)，80%以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的為( )。
A.再生基金
B.基金中基金
C.疊加基金
D.市場(chǎng)基金
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第3題：QFII合格投資者在上次投資額度獲批后( )內(nèi)不能再次提出增加投資額度的申請(qǐng)。
A.5年
B.6年
C.1年
D.3年
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第4題：下列不屬于股票價(jià)格指數(shù)編制方法的是( )。
A.算術(shù)平均法
B.幾何平均法
C.綜合平均法
D.加權(quán)平均法
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第5題：( )是指與證券有關(guān)的所有信息，都已經(jīng)充分、及時(shí)地反映到了證券價(jià)格之中。
A.半強(qiáng)有效市場(chǎng)
B.弱有效市場(chǎng)
C.半弱有效市場(chǎng)
D.強(qiáng)有效市場(chǎng)
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第6題：( )是重要的量化投資策略之一，也是資產(chǎn)定價(jià)的一種類型。
A.指數(shù)跟蹤方法
B.單因子模型
C.多因子模型
D.資產(chǎn)定價(jià)模型
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第7題：按期權(quán)買方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限分類，期權(quán)可分為( )。
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.平值期權(quán)和實(shí)值期權(quán)
C.歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.期貨期權(quán)和利率期權(quán)
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第8題：下列關(guān)于即期利率與遠(yuǎn)期利率的說法中，錯(cuò)誤的是( )。
A.即期利率是金融市場(chǎng)中的基本利率，是指已設(shè)定到期日的零息票債券的到期收益率
B.遠(yuǎn)期利率指的是資金的遠(yuǎn)期價(jià)格，是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時(shí)點(diǎn)到另一時(shí)點(diǎn)的利率水平
C.遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于計(jì)息日起點(diǎn)不同
D.遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于計(jì)算方式不同
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第9題：標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)是由標(biāo)準(zhǔn)普爾公司于( )年開始編制的。
A.1955
B.1956
C.1957
D.1958
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第10題：過濾法則是( )于1961年首次提出的。
A.威廉姆斯和戈登
B.亞歷山大
C.葛蘭碧
D.莫迪利亞尼和米勒
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