基金從業資格考試《證券投資基金基礎》考試大綱要求：了解現代投資組合理論和資本市場理論的發展歷程；掌握資產收益率的期望、方差、協方差、標準差等的概念、計算和應用；掌握資產收益相關性的概念、計算和應用；理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優組合的概念；理解資本市場理論的前提假設；掌握系統性風險和非系統性風險的概念以及貝塔系數的含義；理解CAPM模型的主要思想和應用以及資本市場線和證券；市場線的概念與區別；掌握市場有效性的三個層次；掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區別；理解市場上主要的指數(股票和債券)的編制方法；理解市場有效性和主動、被動產品選擇的關系；了解完全復制、抽樣復制和最優化方法復制三種跟蹤指數方法的具體應用環境；理解股票型指數基金的管理和風險收益特征；掌握戰略資產配置和戰術資產配置的概念和應用；掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點。【知識點學不懂？講師課程來幫您梳理>>】
233網校整理第十二章（投資組合管理 ）現代投資組合理論習題及答案如下，開始測試吧！
1、()首次提出了均值—方差模型。
A．哈里·馬科維茨
B．威廉·夏普
C．約翰·林特耐
D．簡·莫辛
參考答案：A
參考解析：哈里·馬科維茨于1952年在《金融雜志》上發表了一篇題為“資產組合的選擇”的文章。他在文章中首次提出了均值—方差模型，這奠定了投資組合理論的基礎，標志著現代投資組合理論的開端。
2、投資組合理論認為，投資收益是對承擔風險的補償，因此承擔風險越大，要求的收益（ ）。
A．越高
B．越低
C．先低后高
D．不變
參考答案：A
參考解析：只要投資者認識到某一種風險的存在，且投資者無法回避它，那么投資者就會對承擔這種風險要求相應的風險報酬。投資產品的風險越大，那么相應的風險報酬也應當越大。
3、由于存在一系列同時影響多個資產收益的因素，大多數資產的收益之間都會存在一定的( )。
A．相關性
B．無關性
C．不確定性
D．偶然性
參考答案：A
參考解析：由存在一系列同時影響多個資產收益的因素，大多數資產的收益之間都會存在一定的相關性。
