基金從業資格考試《證券投資基金基礎》考試大綱要求：了解現代投資組合理論和資本市場理論的發展歷程；掌握資產收益率的期望、方差、協方差、標準差等的概念、計算和應用；掌握資產收益相關性的概念、計算和應用；理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優組合的概念；理解資本市場理論的前提假設；掌握系統性風險和非系統性風險的概念以及貝塔系數的含義；理解CAPM模型的主要思想和應用以及資本市場線和證券；市場線的概念與區別；掌握市場有效性的三個層次；掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區別；理解市場上主要的指數(股票和債券)的編制方法；理解市場有效性和主動、被動產品選擇的關系；了解完全復制、抽樣復制和最優化方法復制三種跟蹤指數方法的具體應用環境；理解股票型指數基金的管理和風險收益特征；掌握戰略資產配置和戰術資產配置的概念和應用；掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點。【知識點學不懂？講師課程來幫您梳理>>】
233網校整理第十二章（投資組合管理 ）資本市場理論組合構建習題及答案如下，開始測試吧！
1、我們把可以通過構造資產組合分散掉的風險稱為( )。
A．系統性風險
B．非系統性風險
C．可分散化風險
D．總風險
參考答案：B
參考解析：我們把可以通過構造資產組合分散掉的風險稱為非系統性風險，不能通過構造資產組合分散掉的風險稱為系統性風險。
2、資產在市場均衡的條件下的收益率取決于該資產或資產組合的( )。
A．系統性風險
B．非系統性風險
C．方差
D．總風險
參考答案：A
參考解析：資產在市場均衡狀態下的收益率取決于該資產或資產組合的系統性風險，而不是由方差衡量的總風險。
3、下列有關系統性風險和非系統性風險判斷中，錯誤的一項是( )。
A．總風險=系統性風險+非系統性風險
B．投資者要求在承擔風險的時候得到風險補償，即風險溢價
C．承擔非系統性風險可以得到風險補償
D．無論資產的數目有多少，系統性風險都是同定不變的
參考答案：C
參考解析：風險補償只能是對于不可避免的風險的補償，即承擔系統性風險的補償。
