基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)》考試大綱要求：了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程；掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標準差等的概念、計算和應(yīng)用；掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計算和應(yīng)用；理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念；理解資本市場理論的前提假設(shè)；掌握系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的概念以及貝塔系數(shù)的含義；理解CAPM模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場線和證券；市場線的概念與區(qū)別；掌握市場有效性的三個層次；掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別；理解市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法；理解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系；了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境；理解股票型指數(shù)基金的管理和風險收益特征；掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用；掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點?！?a target="_blank" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 112, 192);">知識點學不懂？講師課程來幫您梳理>>】

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