基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)》考試大綱要求：了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程；掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計算和應(yīng)用；掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計算和應(yīng)用；理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念；理解資本市場理論的前提假設(shè)；掌握系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的概念以及貝塔系數(shù)的含義；理解CAPM模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場線和證券；市場線的概念與區(qū)別；掌握市場有效性的三個層次；掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別；理解市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法；理解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系；了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境；理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險收益特征；掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用；掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點。【知識點學(xué)不懂？講師課程來幫您梳理>>】
233網(wǎng)校整理第十二章（投資組合管理 ）資產(chǎn)配置與投資組合構(gòu)建習(xí)題及答案如下，開始測試吧！
1、個股的選擇與權(quán)重受到（）的限制。
A．到期收益率
B．利率期限結(jié)構(gòu)
C．投資期限
D．投資比例
2、股票投資組合構(gòu)建通常有自上而下和自下而上兩種策略，關(guān)于自上而下策略，下列描述錯誤的是（ ）。
A．投資組合構(gòu)建無需受投資政策的約束
B．可以通過積極的風(fēng)格調(diào)整，追求風(fēng)格收益
C．從宏觀經(jīng)濟及行業(yè)、板塊特征入手
D．可以通過板塊輪換，從而獲得板塊的差額收益
3、以下關(guān)于戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置說法錯誤的是（??）。
A．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置重在管理短期的收益和風(fēng)險
B．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是一種事前的、整體的、針對投資者需求的長期規(guī)劃和安排
C．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的有效性是存在爭議的
D．運用戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的前提是基金管理人能夠準(zhǔn)確的預(yù)測市場變化，發(fā)現(xiàn)單個證券的投資機會，并且能夠有效實施動態(tài)資產(chǎn)配置方案。
