1．利用久期來估計債券價格的波動性實際是用價格收益率曲線的切線作為價格收益率曲線的近似。只有在()時，此種方法才適用。
A．收益率變動較小
B．收益率變動較大
C．利率變化較大
D．風險變化較大
參考答案：A
參考解析：利用久期來估計債券價格的波動性實際是用價格收益率曲線的切線作為價格收益率曲線的近似。只有在收益率變動較小時，此種方法才適用。
2．對收券方有利的結算方式，有利于收券方控制風險。但付券方有一個風險敞口的債券結算方式是()。
A．純券過戶
B．見券付款
C．見款付券
D．券款對付
參考答案：B
參考解析：見券付款是一種對收券方有利的結算方式，有利于收券方控制風險，但付券方有一個風險敞口，付券方在選擇此方式時應充分考慮對方的信譽情況。
3．債券結算中，()是最基本的結算方式，適用于高度自動化系統的單筆交易規模較大的市場。
A．全額結算
B．凈額結算
C．實時處理交收
D．批量處理交收
參考答案：A
參考解析：債券結算中，逐筆全額結算是最基本的結算方式，適用于高度自動化系統的單筆交易規模較大的市場。
4．下列關于計價錯誤的處理及責任承擔的說法錯誤的是()。
A．基金管理公司應制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方案
B．當錯誤率達到或超過基金資產凈值的0．25％時，基金管理公司應及時向監管機構報告
C．基金管理公司和托管人在進行基金估值、計算或復核基金份額凈值的過程中，未能遵循相關法律法規規定，給基金財產或基金份額持有人造成傷害的，應分別對各自行為依法承擔賠償責任
D．因共同行為給基金財產或基金份額持有人造成損害的，由基金管理公司承擔賠償責任
參考答案：D
參考解析：基金管理公司和托管人在進行基金估值、計算或復核基金份額凈值的過程中，未能遵循相關法律法規規定，給基金財產或基金份額持有人造成傷害的，應分別對各自行為依法承擔賠償責任。因共同行為給基金財產或基金份額持有人造成損害的，應承擔連帶賠償責任。
5．UCITS新增的投資品種不包括()。
A．貨幣市場工具
B．其他投資基金
C．銀行存款
D．可轉讓證券
參考答案：D
參考解析：UCITS新增的投資品種包括貨幣市場工具、其他投資基金、銀行存款、金融衍生工具和指數基金等。
