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《證券投資基金基礎(chǔ)知識》精選習(xí)題(7月23日)
1、關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，下列表述正確的是()。
A. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置通過捕捉各類資產(chǎn)的短期回報率波動，增加投資組合回報率
B. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是對戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的短期完全偏離
C. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的有效性不存在爭議
D. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在調(diào)整資產(chǎn)配置時，需要再次估計投資者偏好與風(fēng)險承受能力
2、關(guān)于認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價值，下列說法正確的是()。
A. 內(nèi)在價值可以是正數(shù)也可以是負(fù)數(shù)
B. 內(nèi)在價值反映權(quán)證有效期內(nèi)股票價格波動所隱含的收益
C. 無論股票價格是多少，只要股價上漲，認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價值就增加
D. 只有股票市價高于行權(quán)價格時，認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價值才大于零
3、關(guān)于CAPM模型，下列說法錯誤的是()。
A. CAPM模型是以馬科維茨證券組合理論為基礎(chǔ)的
B. CAPM模型假設(shè)存在交易費用和稅金
C. CAPM模型揭示均衡狀態(tài)下證券收益率與風(fēng)險之間的關(guān)系
D. CAPM模型假設(shè)所有投資者都進行充分分散化的投資
4、計算債券當(dāng)期收益率與到期收益率都需要用到的因子是()。
A. 時期數(shù)(n)、債券面值(M)
B. 時期數(shù)(n)、債券市價(P)
C. 每期利息(C)、債券面值(M)
D. 每期利息(C)、債券市價(P)
當(dāng)期收益率的計算公式為：I=C/P，式中：I表示當(dāng)期收益率;C表示年息票利息;P表示債券市場價格。到期收益率計算公式為：P=
價格;C表示每期支付的利息;n表示時期數(shù);M表示債券面值。
5、某股票分析員收集了甲上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和其所在行業(yè)的估值數(shù)據(jù)。根據(jù)以下數(shù)據(jù)計算甲公司股票的企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)和市盈率(P/E)并與行業(yè)平均水平比較，下列選項正確的是()。
| 最新收盤價 (元) | 總股本 (億股) | 凈負(fù)債 (億元) | 凈利潤 (億元) | 所得稅 (億元) | 利息 (億元) | 折舊 (億元) | 攤銷 (億元) | 所屬行業(yè)平均 EV／EBITDA | 所屬行業(yè) 平均P／E |
| 20 | 30 | 90 | 75 | 25 | 6 | 2 | 7 | 6.8 | 7.5 |
A. 與行業(yè)EV/EBITDA比較，甲價格低估，與行業(yè)P/E比較，甲價格高估
B. 與行業(yè)EV/EBITDA比較，甲價格高估，與行業(yè)P/E比較，甲價格低估
C. 與行業(yè)EV/EBITDA比較，甲價格高估，與行業(yè)P/E比較，甲價格高估
D. 與行業(yè)EV/EBITDA比較，甲價格低估，與行業(yè)P/E比較，甲價格低估
