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關于通過構建投資組合來分散風險的效果，以下說法正確的是()。
A.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險都不可能被分散
B.可以分散非系統(tǒng)性風險
C.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險均能被完全分散
D.可以分散系統(tǒng)性風險
參考答案：B
參考解析：通過投資資產(chǎn)組合，可以降低風險，但不能完全消除風險。我們把可以通過構造資產(chǎn)組合分散掉的風險稱為非系統(tǒng)性風險，不能通過構造資產(chǎn)組合分散掉的風險稱為系統(tǒng)性風險。
證券投資基金試題推薦
關于強有效市場，以下表述正確的是()。
A.長期來看，采取被動投資策略的指數(shù)基金才是最佳選擇
B.長期來看，跟蹤同一指數(shù)的指數(shù)增強型基金大概率能戰(zhàn)勝ETF
C.長期來看，采取主動投資策略的偏股型基金大概率能跑贏市場
D.長期來看，投資某行業(yè)的偏股型基金大概率能跑贏追蹤同一行業(yè)的指數(shù)增強型基金
參考答案：A
參考解析：
在市場定價有效的前提下，想要提高收益，最佳的選擇是被動投資策略，任何主動投資策略都將導致不必要的交易成本，A正確。
增強型指數(shù)基金是指將大部分資產(chǎn)按照基準指數(shù)權重配置的基礎上，也用一部分資產(chǎn)進行積極的投資。該種基金進行了主動投資，那么將會導致不必要的交易成本，B錯誤。
C、D都進行了主動投資，在強有效市場，被動投資才是最佳選擇，所以C、D均錯誤。
