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基金P、Q、M和N相對于股市大盤的貝塔(β)值分別為-0.8，-0.3，0.6和1.3，若投資者預期股市將步入牛市，為獲取更高收益率，則優勢最大的是()。
A.基金Q
B.基金N
C.基金P
D.基金M
參考答案：B
參考解析：β系數度量的是資產收益率相對市場波動的敏感性。β為正代表投資組合與市場同方向變動，β為負代表投資組合與市場反方向變動。投資者預期股市將步入牛市，表明股價預期上漲，所以β系數為正的投資組合獲取更高收益率。市場組合本身的β系數為1。當β=1.3時，市場組合上漲1%，投資組合隨之上漲1.3%;當β=0.6時，市場組合上漲1%，投資組合隨之上漲0.6%。所以β系數為1.3的基金N優勢最大。
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關于主動投資和被動投資，以下表述正確的是()。
A.被動投資通過市場擇時獲得超額收益
B.主動投資在強有效市場比在弱有效市場更有優勢
C.主動投資和被動投資是完全對立的
D.被動投資試圖復制某一業績基準，主動投資試圖跑贏市場
參考答案：D
參考解析：主動投資策略也稱積極投資策略，即試圖通過選擇資產來跑贏市場;被動投資試圖復制某一業績基準，通常是指數的收益和風險。所以D說法正確。
