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2020年10月證券投資基金真題:預期損失的概念

來源:233網校 2020-11-21 00:00:00

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在給定時間區間和置信區間內,投資組合的期望值被稱為

A.最大回撤

B.下行標準差

C.預期損失

D.風險價值

參考答案:C
參考解析:預期損失(expected shortfall,ES),是指在給定時間區間和置信區間內,投資組合損失的期望值。預期損失也被稱為條件風險價值度(conditional VaR)或條件尾部期望(conditional tail expectation)或尾部損失(tail loss)。

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