某機構投資者持有投資組合由占比相同的F、J和H基金組成，其中，F、J股票基金的平均年化收益率為15%和8%，系統風險β分別為1.2和0.6； H為債券基金，平均年化收益率為4%，久期為3年。
②假設通貨膨脹比較嚴重，預計政府將加息，并將導致貨幣供給緊縮，股市短期內資金面緊張，如果投資組合資金只能在上述三只基金內進行比例調整，且保持股票和債券基金的總體比例不變，那么理論上以下描述正確的是()
A.降低F股票基金的占比，建議H債券基金的加長久期
B.降低F股票基金的占比，建議H債券基金降低久期
C.提高F股票基金的占比，建議H債券基金的加長久期
D.提高F股票基金的占比，建議H債券基金降低久期
③根據已知條件，比較F股票基金和J股票基金的風險調整后的收益，可以采用以下方法()。
A.特雷諾比率
B.夏普比率
C.信息比率
D.跟蹤誤差
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位系統性風險下的超額收益率 ，用公式表示為：
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