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12月基金從業《證券投資基金》真題考點:系統性風險和非系統性風險及風險分散化

來源:233網校 2024-01-06 00:00:42

2023年12月基金從業《證券投資基金基礎知識》考試已經結束,本次證券投資基金考試當中真題考點有哪些呢?學霸君根據考生回憶版真題整理了真題考點,準備備考的考生朋友務必拉入復習名單,重點復習。根據前輩經驗,基金從業考試往期真題會重復出現,說不定在考場上就遇上了!

真題考點:系統性風險和非系統性風險及風險分散化

資本市場線中,我們用方差/標準差來衡量總風險(并非只是系統性風險,B項錯誤)。但是資本市場線線上的市場組合是一個完全分散化的資產組合,其非系統性風險都被分散掉了,只有系統性風險。而資本市場線線上的任一組合都是對無風險資產和市場組合做配比得到的,因為無風險資產是沒有風險的,市場組合只有系統風險,所以由這兩者構成的組合也只有系統性風險,因此,資本市場線上的任一組合只有系統性風險,沒有非系統性風險。

真題回顧

資本市場線采用()來衡量風險。

A.β

B.斜率

C.標準差

D.相關系數

參考答案:C
參考解析:資本市場線中,用方差/標準差來衡量總風險。

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