2023年12月基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試已經(jīng)結(jié)束，本次證券投資基金考試當(dāng)中真題考點(diǎn)有哪些呢？學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點(diǎn)，準(zhǔn)備備考的考生朋友務(wù)必拉入復(fù)習(xí)名單，重點(diǎn)復(fù)習(xí)。根據(jù)前輩經(jīng)驗(yàn)，基金從業(yè)考試往期真題會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，說不定在考場(chǎng)上就遇上了！
真題考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
最常用的VaR估算方法主要有三種
①參數(shù)法；
②歷史模擬法；
③蒙特卡洛模擬法。
真題回顧
關(guān)于歷史模擬法，以下表述錯(cuò)誤的是（）
A.VaR選用的歷史樣本期間應(yīng)與測(cè)算期間大致相同
B.歷史模擬法假設(shè)市場(chǎng)未來的變化方向與市場(chǎng)的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
C.歷史模擬法是最常用的VaR估算方法之一
D.時(shí)間間隔越遠(yuǎn)，歷史數(shù)據(jù)參考價(jià)值越大
參考解析：B正確：歷史模擬法假設(shè)市場(chǎng)未來的變化方向與市場(chǎng)的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同，該種方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算，模擬出未來的風(fēng)險(xiǎn)因子收益變化。
C正確：最常用的VaR估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。
A正確、D錯(cuò)誤：選用的歷史區(qū)間應(yīng)盡量與所測(cè)算區(qū)間大致相同，而且時(shí)間上越相近的區(qū)間越會(huì)有相似的發(fā)展方向，因此要選用最近的歷史數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源。
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