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2025年期貨從業《期貨投資分析》易錯題匯總

1、關于國債相關利差分析，以下說法正確的有（）。【多選題】

A.信用利差反映的是為補償信用風險而增加的收益率

B.經濟繁榮期信用利差低于經濟蕭條期信用利差

C.中國債券市場一般用10年和2年國債到期收益率的差值反映期限利差

D.長短端利差反映債券市場對短端貨幣政策和長端基本面的預期

答案：ABD

解析：C項，中國債券市場一般用10年和1年國債到期收益率的差值反映期限利差。

2、在我國，流通中的現金和各單位在銀行的活期存款之和被稱作（）。【單選題】

A.狹義貨幣供應量M1

B.廣義貨幣供應量M1

C.狹義貨幣供應量M0

D.廣義貨幣供應量M2

答案：A

解析：根據我國的貨幣度量方法，M0(流通中現金)是指流通于銀行體系以外的現鈔和鑄幣；狹義貨幣M1=M0+活

期存款；廣義貨幣M2=M1+準貨幣+可轉讓存單。

3、當前股票價格為20元，無風險年利率為10%（連續復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票

遠期合約（不計交易成本）。若遠期價格為（）元，則可以通過“賣空股票，同時以無風險利率借出資金，并持有

遠期合約多頭”的策略來套利。 【多選題】

A.20.5

B.21.5

C.22.5

D.23.5

答案：AB

解析：當遠期價格小于21.56［Ft=Ste r(T-t）=20×e(10%×9÷12)］元時，套利者可通過賣空資產同時買入資產

的遠期合約策略來套利。

4、假如一個投資組合包括股票及滬深300指數期貨，βs=1.20，βf=1.15，期貨的保證金為比率為12%。將90%

的資金投資于股票，其余10%的資金做多股指期貨。如果投資者非常看好后市，將50%的資金投資于股票，其余50%的

資金做多股指期貨，則投資組合的β為（）。【單選題】

A.4.39

B.4.93

C.5.39

D.5.93

答案：C

解析：根據β計算公式，投資組合的總β為：0.50×1.20+0.5/12%×1.15=5.39。