41、免疫策略：利率引起的損失（盈利），通過再投資回報（或損失）彌補獲得固定收益；
42、中長期付息期為季度、半年、年度；
43、交易所制度含 逐日盯市制度；
44、控制期貨公司內部風險：首風制度、遵循凈資本制度、控制客戶信用風險；
45、期貨公司在風險處置中，證監局負責提出風險處置方案并組織實施；
46、對沖基金：利用杠桿效應，承擔高風險、追求高利潤；用對沖方法抵消風險，鎖定套利機會；不在美國聯邦投資法下注冊不受監管；
47、進行期貨交易時，交易雙方不需對標的物等級協商，發生實物交割按規定的等級交割；
期轉現 可以協商標的物的價格、品質、交割地點等；
48、靈活運用止損指令是實現限制損失、滾動利潤的有力工具，相對較小的風險建立新頭寸；
49、路透社、CBOT、CME共同開發的環球期貨交易系統，24小時，進入全天候交易時代；
50、LME倫敦金屬交易所，金屬期貨先河，仍是有色金屬晴雨表；紐約商品交易所（COMFX）
51、倫敦洲際交易所（ICE）、紐約商業交易所（NYMEX黃金、能源）重要的能源化工期貨；
52、結算機構負責統一結算（結算交易盈虧）、保證金管理（擔保履約）、結算風險控制風控；
53、無本金交割外匯遠期：NDF；第一筆境外人民幣無本金交割06年8月；
54、1944年7月布雷森國際貨幣體系，70年代解體；3月歐元利率倫敦國際金融；
55、股指期貨 06年9月上海 套期保值規避系統風險；
56、交易所的風險控制：價格波動風險是可以估量；  
57、集中交割：交割月最后最后交易日一次性交割；交割月第一個交易日到最后交易日的前一日都可交割；
58、會員獲取的交易所結算數據，做好核對，保存2年，有爭議保存爭議消除；
59、期貨投機準備：了解合約、制度交易計劃、設定盈虧目標；對稱三角形，休整，繼續朝；
60、經營風險是對未來（公司預測能力）、儲備交易是現在、會計對過去；
61、歐洲銀行間拆放利率（Euri）99年1月使用，最長為1年（365天），采用歐洲中部11；
62、價格、交易量、持倉量：價格、持倉量上升 交易量減少是疲軟，其他都堅挺；
63、全下降是堅挺；價格、持倉量 下降，交易量增加 多頭被逼平倉；交易量不活躍 空頭被逼平倉；
64、期貨公司風管措施：首風、遵守凈資本、控制客戶風險、加強人員管理、信息技術、嚴格保證金、嚴格經營；
65、套保者包括消費者、券商、貿易商及金融機構 除了投機者；
66、最基本套保 是買入賣出；
67、反向市場原因：預計未來供給大幅增加，導致未來期貨價格大幅下降低于現貨價格；
68、可交割債券與國債期貨價格沒有直接的可比性；
69、財政政策：通過財政分配活動來 增加或抑制社會總需求；擴張財政，增加社會總需求，造成對資金的需求，利率上升；
70、股票指數計算方法：算數平均法、加權平均法、幾何平均法；境外股指期貨合約月份設置：季月模式、近期月份為主+遠期季月；滬深300,合約月份：當月下月、隨后2個季月；
71、非理性價格波動風險互為因果：大戶持倉風險、資金風險；
72、世界上交易所會員分類各不相同；
73、價格波動造成客戶損失才造成公司風險或期貨公司損失交易所風險，所為風控成核心；
74、芝加哥商業：歐元期貨合約合約月份6個連續季月，1萬張；人民幣13+2季6千張；
75、香港 美元對人民幣 50--1000手國債仿真（波動保證金都是2%） 最近3連續季月 余4--7年 ;滬深 當月下月 隨后2季月 普通波動10% 保證金12% 9.15--11.30   1.00-3.15 最后提前15分鐘；
76、13周 3月+4季 1976
77、歐元利率拆放 最近6連續月  同上最小變動 1/2基點
78、歐洲美元存單 最近4連續月  1/4基點
79、美國 中期國債1/64點 長期1/32點5連續季月（bills-notes-bonds,schatz1.75-2.25；bobl4.5-5.5；bund8.5-10.5）
81、人為投機 集中度；操作市場 變動比率；非理性 現價期價偏離率；交易所是市場風險監控核心，期貨公司是交易風險監控核心；