1、常見交易單位:銅(變動10)鋁鋅5噸/手、玉米、豆10噸/手;
2、影響出口的因素:國際需求、關稅壁壘、內銷外銷價格比、匯率;
3、第一家期貨經紀公司 萬通 92年;
4、1973威廉指標;
5、廣義的外匯:外幣現鈔、外幣支付憑證或工具(票據、存款憑證、銀行卡)、
外幣有價證券(證券、股票)、特別提款權、其他外匯資產;
6、利率期貨套利口訣:市場利率上升賣長買短;
7、期貨交易者面臨 可控與不可控風險 ;期貨公司、交易所主要面臨管理風險;
8、金融指數 又稱富時指數;
9、豆粕交易月份 135 789 11 12月;
10、鄭州交易所指令: 市價、限價、跨期套利、跨品種套利指令;菜油、甲醇甲酸(PTA);
11、大連交易所指令:市價、限價、跨期套利、跨品種套利指令、停止限價、止損;乙烯
注意:交易所都采用了限價指令,指令均當日有效,成交前可變更、撤銷;
12、開立賬戶確立投資人與期貨公司的法律關系;
13、美國的外匯合約波動都不設限;
14、場外期權又稱柜臺期權、店頭市場期權;
期權交易的標準期限:1天、2、3周、月、年,6、9、18月;12369、18
期權的有效期:幾個月不足1年為短期;2年或3年為長期;
豆粕交割月份:135 789 11、12月;
外匯遠期交割期限:136月,1年;136一年普通3月;
15、期貨交易的成功取決于市場的流動性,流動性取決于投機者的多寡和交易頻率;
16、期權交易指令
賣10手 原油yc 12月12年到期 執行價格90美元 看漲期權c 權利金:4.93美元 限價
S 10 yc z12 9000 c 493 lmt 10手 年份12年 看漲c 看跌p 限價lmt 市價mkt
17、同一交易月份的同類型期權,交易所常按階梯形式給出 幾個甚至幾百個執行價格;
18、增加 與 增減 一樣;
19、漲跌停板的要點:新品種新合約上升一般為規定的2-3倍,有成交還原,無成交繼續;
漲跌幅取高值 ;漲跌停板成交,按平倉優先、時間優先,但平倉當日新開倉位不能;單邊無連續報價單邊市,收盤前5分鐘,只有停板的單邊買入或賣出;或買入賣出都有,成交但打不開停板價位;單邊無連續報價 強制減倉;
20、CME首度在美國市場的歐洲美元引入現金交割;之前悉尼推出現金交割的美元期貨;
21、商品投資基金組織機構:
CPO 商品基金經理 主管人 設計者、決策者;
CTA 商品交易顧問 受聘于基金經理,具體的交易操作和策略;
TM 交易經理 受聘基金經理,幫忙挑選 CTA
FCM 期貨傭金商 中介機構與期貨公司類似,執行指令、管理期貨保證金;同時是商品基金經理或交易經理,所以還提供 投資項目的業績報告、商品基金投資機會;
托管人 保管基金監督使用,一般為銀行或金融機構;
22、中國及大多數國家采用直接標記法,美元、英鎊、歐元采用間接標記法,國際通用美元標記法;
23、1972外匯CME的分支(國際貨幣市場):英鎊、日元、瑞士法郎、加元、澳元、馬克;
24、除了歐元、英鎊、澳元、新西蘭元 外都是以美元為基準套算;
25、1975第一張利率期貨:政府房屋抵押憑證 CDR ;
26、1982堪薩斯第一個股指期貨:價值綜合平均指數期貨;
27、期權合約執行價格規定:會列出 執行價格的推出規則、執行價格的間距;
28、競價方式:公開喊價(集合競價、一節一制)計算機撮合;
29、期權:交易最后日:期權合約在交易所交易的最后日期;
合約到期日:買方行權的最后時間;沒有執行停止行權;
30、賣出套期保值 簡稱 賣出保值;
31、股票市場風險:系統風險:政策、市場、利率、購買力風險;
32、套利者 可以用的指令:限價 、市價、取消指令;
33、竹線圖通常不標出開盤價;K線圖標示一段時間的情況;竹線圖、K線圖都是按時間段;
34、風控核心:建立凈資本為核心的風控體系、保護客戶資產;
35、搶帽子一天頻繁買賣,當日就在當日了結,短線1天到幾天了解,長線幾天幾周甚至幾月才有;
36、交易風險是外匯市場最常見又最重要的風險;
市場風險是期貨交易最常見又最需要重視的風險;可分為:利率、匯率、權益、商品風險;
37、香港恒生指數1969年編制,90年 3個月銀行間拆放利率期貨,95開始個股期貨交易試點,倫敦國際金融(LIFFE)97年開始個股期貨交易;
38、完整的交易流程:開戶、下單、競價、結算、交割;交割不是必經的環節;
39、基差為負數值越來越大,基差越來越小;
40、世界金融中心:奧克蘭(新西蘭)、法蘭克福(德國)、悉尼(澳大)東京、紐約、巴黎;