51．期貨交易和交割的時間順序是（　）。

A．同步進行

B．通常交易在前，交割在后

C．通常交割在前，交易在后

D．無先后順序

52．如果套期保值者能爭取到一個有利的（?。?，套期保值交易就能贏利。

A．利息

B．基差

C．現(xiàn)貨價格

D．期貨價格

53．操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險收益的基金是（　）。

A．共同基金

B．對沖基金

C．商品投資基金

D．套利基金

54．某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以（?。?。

A．買日元期貨買權(quán)

B．賣歐洲日元期貨

C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

55．滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為（?。?。

A．100點

B．1000點

C．2000點

D．3000點

56．以（?。榇淼钠谪浲顿Y基金的監(jiān)管模式，是由政府下屬的部門或直接隸屬于立法機關(guān)的國家政權(quán)監(jiān)管機構(gòu)對基金業(yè)進行集中、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。

A．英國

B．新加坡

C．美國

D．日本

57．以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯誤的是（　）。

A．期貨的結(jié)算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當(dāng)天結(jié)算價比較的結(jié)果

B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C．期貨的結(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn)；當(dāng)處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉

D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

58．當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為（　）。

A．實疽期權(quán)

B．虛值期權(quán)

C．平值期權(quán)

D．市場期權(quán)

59．（　）表明在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。

A．市場資金總量變動率

B．市場資金集中度

C．現(xiàn)價期價偏離率

D．期貨價格變動率

60．滬深300股指期貨合約的交易代碼是（?。?/P>

A．CU

B．AL

C．FU

D．IF