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第1題單選

芝加哥商業交易所的英文縮寫是(）。

A．COMEX

B．CME

C．CBOT

D．NYMEX

參考答案：B

參考解析： 本題考查芝加哥商業交易所的英文縮寫。CME是芝加哥商業交易所的英文縮寫，而COMEX是紐約商品交易所的英文縮寫，CBOT是芝加哥期貨交易所的英文縮寫，NYMEX是紐約商業交易所的英文縮寫。

第2題單選

當前股票價格為6400港幣，該股票看漲期權的執行價格為6750港幣，則該期權的內涵價值為（　　）港幣。

A．0

B．-350

C．120

D．230

參考答案：A

參考解析： 當看漲期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為虛值期權，其內涵價值為0。本題中，由于股票看漲期權標的資產價格6400港幣<執行價格6750港幣，因而期權的內涵價值為0。

第3題單選

非會員單位只能通過期貨公司會員進行期貨交易，體現了期貨交易的（　　）特征。

A．雙向交易

B．交易集中化

C．杠桿機制

D．合約標準化

參考答案：B

參考解析： 期貨交易的基本特征可歸納為6個方面：①合約標準化；②場內集中競價交易；③保證金交易；④雙向交易；⑤對沖了結；⑥當日無負債結算。期貨交易必須在期貨交易所內進行，體現了期貨交易的交易集中化特征。

第4題單選

某交易者在5月份以700點的權利金賣出一張9月到期，執行價格為9900點的恒指期貨的看漲期權。若該交易者在恒指期貨為（　　）點被行權，其可獲得200點盈利。(不計算交易費用)

A．10800

B．10400

C．9400

D．9000

參考答案：B

參考解析： 該交易者為看漲期權賣方，因而其盈利=權利金+(執行價格-標的物價格)=700+(9900-行權點位)=200點，則行權點位=9900+700-200=10400(點)。

第5題單選

滬深300指數選取了滬、深兩家證券交易所中（??）作為樣本。

A．150只A股和150只B股

B．300只A股和300只B股

C．300只A股

D．300只B股

參考答案：C

參考解析： 滬深300股票指數由滬、深證券交易所于2005年1月8日正式推出。成分股是從上海和深圳兩家證券市場中選取300只A股作為樣本。

第6題單選

（??）是指在交易所交易池內由交易者面對面地公開喊價，表達各自買進或賣出合約的要求。

A．交易者協商成交制

B．連續競價制

C．一節一價制

D．計算機撮合成交

參考答案：B

參考解析： 本題考查連續競價制的概念。連續競價制是指在交易所交易池內由交易者面對面地公開喊價，表達各自買進或賣出合約的要求。

第7題單選

期貨市場近似于（　　）市場。

A．寡頭

B．壟斷競爭

C．完全壟斷

D．完全競爭

參考答案：D

參考解析： 期貨市場是一種接近于完全競爭市場的高度組織化和規范化的市場，擁有大量的買者和賣者，采用集中的公開競價交易方式，各類信息高度聚集并迅速傳播。

第8題單選

世界首家現代意義上的期貨交易所是（　　）。

A．LME

B．COMEX

C．CME

D．CBOT

參考答案：D

參考解析：一般認為，期貨交易萌芽于歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，歐洲就出現過中央交易場所、大宗易貨交易以及帶有期貨貿易性質的交易活動。較為規范化的期貨市場在19世紀中期產生于美國芝加哥。1848年，82位美國商人在芝加哥發起組建了世界上第一家較為規范化的期貨交易所——芝加哥期貨交易所(CBOT，又稱芝加哥谷物交易所)，即首家現代意義上的期貨交易所。

本題考查：期貨及衍生品交易

第9題單選

當套期保值期限超過一年以上，市場上尚沒有對應的遠月期貨合約掛牌時，通常應考慮（　　）操作。

A．展期

B．跨期套利

C．期轉現

D．交割

參考答案：A

參考解析： 當套期保值期限超過一年以上，市場上尚沒有對應的遠月期貨合約掛牌時，通常會涉及展期操作。所謂展期，是指在對近月合約平倉的同時在遠月合約上建倉，用遠月合約調換近月合約，將持倉移到遠月合約的交易行為。

第10題單選

目前，英國、美國和歐元區均采用的匯率標價方法是（??）。

A．直接標價法

B．間接標價法

C．日元標價法

D．歐元標價法

參考答案：B

參考解析： 本題考查匯率標價的分類。英國、美國和歐元區均采用間接標價法。