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第1題單選
假設某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6．270元人民幣，人民幣一個月的上海銀行問同業拆借利率為5．066％，美元一個月的倫敦銀行間同業拆借利率為0．1727％，則一個月(實際天數為31天)遠期美元兌人民幣匯率應為（??）。
A．6．295
B．6．296
C．6．297
D．6．298
參考答案：B
參考解析：USD／CNY=6．270x[(1+5．066％x31／360)／(1+0．1727％x31／360)]=6．2964。故本題答案為B。
第2題單選
下列屬于公司制期貨交易所的是（ ）。
A．大連商品交易所
B．鄭州商品交易所
C．上海期貨交易室
D．中國金融期貨交易所
參考答案：D
參考解析：我國境內的期貨交易所中，上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所是會員制期貨交易所；中國金融期貨交易所是公司制期貨交易所。故本題答案為D。
第3題單選
跨期套利是指在（ ）同時買人或賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約。
A．不同市場
B．同一市場
C．不同國家
D．同一個國家
參考答案：B
參考解析：跨期套利是指在同一市場(交易所)同時買入或賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利。故本題答案為B。
第4題單選
根據套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為（ ）。
A．正向套利和反向套利
B．牛市套利和熊市套利
C．買入套利和賣出套利
D．價差套利和期限套利
參考答案：C
參考解析：根據套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利。如果套利者預期兩個或兩個以上相關期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約．同時買入價格較低的合約進行套利，我們稱這種套利為賣出套利。故本題答案為C。
第5題單選
我國5年期國債期貨合約的上市交易所為（ ）。
A．上海證券交易所
B．深圳證券交易所
C．中國金融期貨交易所
D．大連期貨交易所
參考答案：C
參考解析：2013年9月6日，國內推出5年期國債期貨交易，在中國金融期貨交易所上市交易。故本題答案為C。
第6題單選
期貨公司從事資產管理業務的投資范圍不包括（ ）。
A．期貨、期權及其他金融衍生品
B．股票、債券、證券投資資金、集合資產管理計劃、央行票據、短期融資券、資產支持證券
C．中國證監會認可的其他投資品種
D．直接投資于國際貿易轉運。
參考答案：D
參考解析：期貨公司從事資產管理業務的投資范圍包括：一是期貨、期權及其他金融衍生品；二是股票、債券、證券投資資金、集合資產管理計劃、央行票據、短期融資券、資產支持證券等：三是中國證監會認可的其他投資品種。
第7題單選
下列不屬于期貨合約的主要條款的是（ ）。
A．合約名稱
B．報價單位
C．交易價格
D．最后交易日
參考答案：C
參考解析：期貨合約的主要條款包括：合約名稱、交易單位／合約價值、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、合約交割月份(或合約月份)、交易時間、最后交易日、交割日期、交割等級、交割地點、交割手續費、交割方式、交易代碼。交易價格是由市場形成的，故本題答案為C。
第8題單選
下列不屬于歐洲銀行間歐元拆借利率的期限的是（ ）。
A．1周
B．3周
C．9周
D．15個月
參考答案：D
參考解析：歐洲銀行間歐元拆借利率，是指歐元區資信較高的銀行間歐元資金的拆借利率，自1991年1月開始使用。Euribor有隔夜、1周、2周、3周、1～12個月等各種不同期限的利率．最長的Euribor期限為1年。最常見的Euribor期限是隔夜、1周、1個月、3個月、6個月、9個月和12個月。D項超過了1年。故本題答案為D。
第9題單選
通常情況下，其他條件相同的美式期權的價格應該（ ）歐式期權的價格。
A．大于
B．等于
C．小于
D．小于等于
參考答案：A
參考解析：由于美式期權的行權機會多于歐式期權，因此，通常情況下，其他條件相同的美式期權的價格應該高于歐式期權的價格。故本題答案為A。
第10題單選
滬深300指數采用的編制方法是（ ）。
A．算術平均法
B．加權平均法
C．幾何平均法
D．累乘法
參考答案：B
參考解析：滬深300指數采用的編制方法是加權平均法。故本題答案為B。
