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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎知識每日一練(11月3日)
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【單選題】在我國，某自營會員上一交易日未持有期貨頭寸，且結算準備金余額為60萬元，當日開倉買入豆粕期貨合約40手，成交價為2160元/噸，當日收盤價為2136元/噸，結算價為2134元/噸(豆粕合約交易保證金為5%)。經(jīng)結算后，該會員當日結算準備金余額為( )元。
A.600000
B.596400
C.546920
D.492680
參考答案：C
參考解析：在我國，豆粕1手=10噸，當日盈虧=(2134-2160)×10×40=-10400(元)：當日結算準備金余額=600000-2134×10×40×5%-10400=546920(元)。
【多選題】以下關于期權時間價值的說法，正確的有()。
A.實值期權的時間價值通常大于平值期權的時間價值
B.平值期權的時間價值通常大于虛值期權的時間價值
C.深度實值期權、深度虛值期權和平值期權中，平值期權的時間價值通常最高
D.深度實值期權、深度虛值期權和平值期權中，深度實值期權的時間價值通常最高
參考答案：BC
參考解析：通常情況下，平值期權的時間價值大于實值期權的時間價值。當期權處于深度實值或深度虛值狀態(tài)時，其時間價值將趨于0，特別是處于深度實值狀態(tài)的歐式看跌期權，時間價值還可能小于0。如果考慮交易成本，深度實值期權的時間價值也有可能小于0，即當深度實值期權時間價值小于0時也不存在套利機會;當期權處于平值狀態(tài)時，時間價值最大。
【判斷題】利率期貨空頭套期保值的目的是規(guī)避因利率下降而出現(xiàn)損失的風險。( )
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：利率期貨多頭套期保值的目的是規(guī)避因利率下降而出現(xiàn)損失的風險。
