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期貨從業資格考試重要公式：β值與股指期貨套期保值合約數

公式速記：

1.組合β值=個股β值與其在組合中中權重乘積的累加，即βp=βA×XA+βB×XB+……+βn×Xn。

2.β計算和權重X有關，與股票單價無直接關系

3.套保合約數=[現貨值/(期貨合約指數×合約乘數)]×βp

4.滬深300和上證50股指期貨每點乘數均為300

試題演練：

9月1日，滬深300指數為5200點，12月到期的滬深300指數期貨合約為5400點，某證券投資基金持有的股票組合現值為3.24億元，與滬深300指數的β系數為0.9，該基金經理擔心股票市場下跌，賣出12月到期的滬深300指數期貨合約為其股票組合進行保值。該基金應賣出(　　)手股指期貨合約。

A.200

B.180

C.222

D.202