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期貨從業資格考試重要公式：轉換因子

公式速記：

1.求國債基差：A-B×轉換因子

2.求國債期貨理論價格：1/轉換因子×(A+B-C)或

3.求套期保值合約手數：基點價值法用(第一個數/第二個數)×轉換因子×100后取整數

4.久期只和到期期限成正比，其余都成反比

5.所有期貨品種中，只有利率期貨價格和市場利率成反比，其余現貨與期貨價格都成正比

試題演練：

某機構持有價值為1億元的IF1509期貨價格為97.525，若對應的最便宜可交割國債價格為99.640，轉換因子為1.0167，至IF1509合約最后交割日，該國債資金占用成本為1.5481，持有期間利息收入為1.5085，則IF1509的理論價格為(　　)。

A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)

B.1.0167×(99.640-1.5085)

C.1/1.0167×(99.640+1.5481)

D.1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)