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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(10月12日)
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【單選題】下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所(CME)人民幣兌美元期貨套期保值的說(shuō)法，正確的是()。
A.擁有人民幣負(fù)債的美國(guó)投資者適宜做多頭套期保值
B.擁有人民幣資產(chǎn)的美國(guó)投資者適宜做空頭套期保值
C.擁有人民幣負(fù)債的美國(guó)投資者適宜做空頭套期保值
D.擁有人民幣資產(chǎn)的美國(guó)投資者適宜做多頭套期保值
參考答案：B
參考解析：適合外匯期貨賣出套期保值的情形主要包括：(1)持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來(lái)貨幣貶值。(2)出口商和從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來(lái)某一時(shí)間將會(huì)得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括：(1)外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣升值。(2)國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失。
【多選題】以下對(duì)奇異期權(quán)的說(shuō)法正確的是( )。
A.奇異期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)可以是多種資產(chǎn)的組合
B.奇異期權(quán)可以是亞式期權(quán)
C.奇異期權(quán)可以是歐式期權(quán)
D.奇異期權(quán)是金融創(chuàng)新的結(jié)果
參考答案：ABD
參考解析：奇異期權(quán)產(chǎn)品包括路徑依賴性期權(quán)、時(shí)間依賴性期權(quán)、極值依賴性期權(quán)、支付修正性期權(quán)和多因子期權(quán)。其中，路徑依賴性期權(quán)包括亞式期權(quán)、回望期權(quán)和階梯期權(quán)。奇異期權(quán)主要是通過(guò)改變期權(quán)到期收益的特征，附加期權(quán)激活或終止機(jī)制，將一種標(biāo)的資產(chǎn)變?yōu)槎喾N標(biāo)的資產(chǎn)等創(chuàng)新活動(dòng)產(chǎn)生的。
【判斷題】某日，上證50ETF基金的價(jià)格為2.500元，該標(biāo)的執(zhí)行價(jià)格為2.450元的看跌期權(quán)屬于實(shí)值期權(quán)。( )
A.錯(cuò)
B.對(duì)
參考答案：A
參考解析：看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格低于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格屬于虛值期權(quán)。
