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2019年期貨從業資格考試基礎知識每日一練(10月12日)
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【單選題】下列關于芝加哥商業交易所(CME)人民幣兌美元期貨套期保值的說法，正確的是()。
A.擁有人民幣負債的美國投資者適宜做多頭套期保值
B.擁有人民幣資產的美國投資者適宜做空頭套期保值
C.擁有人民幣負債的美國投資者適宜做空頭套期保值
D.擁有人民幣資產的美國投資者適宜做多頭套期保值
參考答案：B
參考解析：適合外匯期貨賣出套期保值的情形主要包括：(1)持有外匯資產者，擔心未來貨幣貶值。(2)出口商和從事國際業務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括：(1)外匯短期負債者擔心未來貨幣升值。(2)國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。
【多選題】以下對奇異期權的說法正確的是( )。
A.奇異期權的標的資產可以是多種資產的組合
B.奇異期權可以是亞式期權
C.奇異期權可以是歐式期權
D.奇異期權是金融創新的結果
參考答案：ABD
參考解析：奇異期權產品包括路徑依賴性期權、時間依賴性期權、極值依賴性期權、支付修正性期權和多因子期權。其中，路徑依賴性期權包括亞式期權、回望期權和階梯期權。奇異期權主要是通過改變期權到期收益的特征，附加期權激活或終止機制，將一種標的資產變為多種標的資產等創新活動產生的。
【判斷題】某日，上證50ETF基金的價格為2.500元，該標的執行價格為2.450元的看跌期權屬于實值期權。( )
A.錯
B.對
參考答案：A
參考解析：看跌期權執行價格低于標的資產價格屬于虛值期權。
