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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(10月13日)
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【單選題】某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時(shí)賣出7月份豆油期貨合約，價(jià)格分別是8600元/噸和8650元/噸，平倉(cāng)時(shí)兩個(gè)合約的期貨價(jià)格分別變?yōu)?730元/噸和8710元/噸，則該套利者的盈虧是()元/噸。(不計(jì)交易費(fèi)用)
A.70
B.-50
C.-70
D.50
參考答案：A
參考解析：該套利者的盈虧=(8730-8600)+(8650-8710)=70(元/噸)。
【多選題】某美國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款3億日元，則該進(jìn)口商( )。
A.面臨日元升值風(fēng)險(xiǎn)
B.可以賣出日元兌美元期貨進(jìn)行套期保值
C.面臨日元貶值風(fēng)險(xiǎn)
D.可以買入日元兌美元期貨進(jìn)行套期保值
參考答案：AD
參考解析：外匯期貨買入套期保值的適合情形有：(1)外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值。(2)國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失。
【判斷題】跨市套利是指在一個(gè)交易所買入或賣出某一期貨合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣出或買入交割月份和品種都相同的另一期貨合約，以期兩合約價(jià)差趨于合理時(shí)分別在兩個(gè)交易所同時(shí)對(duì)沖而獲利。( )
A.錯(cuò)
B.對(duì)
參考答案：B
參考解析：跨市套利也稱市場(chǎng)間套利，是指在某個(gè)交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時(shí)機(jī)分別在兩個(gè)交易所同時(shí)對(duì)沖所持有的合約而獲利。
