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2019年期貨從業資格考試基礎知識每日一練(10月24日)
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【單選題】金融期貨經歷的發展歷程可以歸納為()。
A.股指期貨—利率期貨—外匯期貨
B.外匯期貨—股指期貨—利率期貨
C.外匯期貨—利率期貨—股指期貨
D.利率期貨—外匯期貨—股指期貨
參考答案：C
參考解析：金融期貨經歷了外匯期貨—利率期貨—股指期貨的發展歷程。
【多選題】以下適用國債期貨買入套期保值的情形有()。
A.浮動利率計息的資金貸出方，擔心利率下降
B.固定利率計息的借款人，擔心利率下降
C.計劃利用債券融資，擔心利率上升
D.計劃買入債券，擔心利率下降
參考答案：ABD
參考解析：國債期貨買入套期保值適用的情形主要有：(1)計劃買入債券，擔心利率下降，導致債券價格上升。(2)按固定利率計息的借款人，擔心利率下降，導致資金成本相對增加。(3)資金的貸方，擔心利率下降，導致貸款利率和收益下降。
【判斷題】做空蝶式價差組合是在預期標的資產價格穩定時的一種期權投資策略。( )
A.錯
B.對
參考答案：A
參考解析：只有在標的資產市場價格波動很小時，構建蝶式價差組合才會盈利。這樣的投資方式稱為做多期權蝶式價差組合，或多頭期權蝶式價差組合。如果對標的資產市場價格波動的方向不明了而又預測標的資產會發生較大的價格波動，應該按做多期權蝶式價差組合相反的頭寸方向構建資產組合，稱為做空期權堞式價差組合，或空頭期權蝶式價差組合。
