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期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識每日一練(1月6日)
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1、在空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是()。
A.基差值為正，而且絕對值變大
B.基差值為負(fù)，而且絕對值變小
C.基差值為正，而且絕對值變小
D.無法判斷
參考答案：C
參考解析：基差走弱時，空頭套期保值將虧損?；钪禐檎?，而且絕對值變小時基差走弱。
2、下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期交易應(yīng)用情形的描述中，正確的有()。
A.外匯債務(wù)承擔(dān)者通過外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險
B.短期投資者通過外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險
C.長期投資者通過外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險
D.進出口商通過鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率規(guī)避匯率風(fēng)險
參考答案：A,B,D
參考解析：外匯遠(yuǎn)期交易通常應(yīng)用于：(1)進出口商通過鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率以規(guī)避匯率風(fēng)險;(2)短期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險。
3、中金所10年期國債期貨采用百元報價，報價中含有應(yīng)計利息。()
參考答案：錯
參考解析：我國10年期國債期貨合約采用百元凈價報價。
